Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 201
نام عام مواد
[Book]
ساير اطلاعات عنواني
:Editors: Vicky Henderson, Ronnie Sircar
نام نخستين پديدآور
/ by Fred Espen Benth, Dan Crisan, Paolo Guasoni, Konstantinos Manolarakis, Johannes Muhle-Karbe, Colm Nee, Philip Protter
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Heidelberg
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: Springer International Publishing :Imprint: Springer,
تاریخ نشرو بخش و غیره
, 2013.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
IX, 316 p. 40 illus., 34 illus. in color., online resource.
فروست
عنوان فروست
(Lecture Notes in Mathematics,0075-8434
مشخصه جلد
; 2081)
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
Electronic
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
The current volume presents four chapters touching on some of the most important and modern areas of research in Mathematical Finance: asset price bubbles (by Philip Protter); energy markets (by Fred Espen Benth); investment under transaction costs (by Paolo Guasoni and Johannes Muhle-Karbe); and numerical methods for solving stochastic equations (by Dan Crisan, K. Manolarakis and C. Nee).The Paris-Princeton Lecture Notes on Mathematical Finance, of which this is the fifth volume, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles from renowned specialists. The aim is to produce a series of articles that can serve as an introductory reference source for research in the field.
متن يادداشت
Preface: Vicky Henderson & Ronnie Sircar -- Philip Protter: A Mathematical Theory of Financial Bubbles -- Fred Espen Benth: Stochastic Volatility and Dependency in Energy Markets - Multi-Factor Modelling -- Paolo Guasoni: Portfolio Choice with Transaction Costs: a User's Guide -- Dan Crisan: Cubature Methods and Applications.?╗╣
فروست (داده ارتباطی)
عنوان
Lecture Notes in Mathematics,0075-8434
شماره جلد
2081
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Mathematics
موضوع مستند نشده
Finance
موضوع مستند نشده
Electronic books
رده بندی کنگره
شماره رده
E-BOOK
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )