شابک
شابک
9781461495871
شماره کتابشناسی ملی
کد کشور
IR
شماره
EN-52530
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
انگلیسی
کشور محل نشر یا تولید
کشور محل نشر
IR
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Introduction to Stochastic Integratio
نام عام مواد
[Book]
نام نخستين پديدآور
/ electronic resource
وضعیت ویراست
وضعيت ويراست
2. ed. 2014.
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
New York, NY
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: Springer New York :Imprint: Birkh?user,
تاریخ نشرو بخش و غیره
, 2014.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
XVII, 276 s. 10 illus. , online resource..
فروست
عنوان فروست
(Modern Birkh?user Classics,2197-1803)
يادداشت کلی
متن يادداشت
9781461495864.
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
Electronic
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Summary: A highly readable introduction to stochastic integration and stochastic differential equations, this book combines developments of the basic theory with applications. It is written in a style suitable for the text of a graduate course in stochastic calculus, following a course in probability. a Using the modern approach, the stochastic integral is defined for predictable integrands and local martingales; then Ito@2019s change of variable formula is developed for continuous martingales. Applications include a characterization of Brownian motion, Hermite polynomials of martingales, the Feynman@2013Kac functional and theaSchr?dinger equation. For Brownian motion, the topics of local time, reflected Brownian motion, and time change are discussed. a New to the second edition are a discussion of the Cameron@2013Martin@2013Girsanov transformation and a final chapter which provides an introduction to stochastic differential equations, as well as many exercises for classroom use. a This book will be a valuable resource to all mathematicians, statisticians, economists, and engineers employing the modern tools of stochastic analysis. a The text also proves that stochastic integration has made an important impact on mathematical progress over the last decades and that stochastic calculus has become one of the most powerful tools in modern probability theory. "Journal of the American Statistical Association a a An attractive text@2026written in [a] lean and precise style@2026eminently readable. Especially pleasant are the care and attention devoted to details@2026 A very fine book. "Mathematical Reviews a.
متن يادداشت
1 Preliminaries -- 2 Definition of the Stochastic Integral -- 3 Extension of the Predictable Integrands -- 4 Quadratic Variation Process -- 5 The Ito Formula -- 6 Applications of the Ito Formula -- 7 Local Time and Tanaka's Formula -- 8 Reflected Brownian Motions -- 9 Generalization Ito Formula, Change of Time and Measure -- 10 Stochastic Differential Equations -- References -- Index.
فروست (داده ارتباطی)
عنوان
Modern Birkh?user Classics,2197-1803
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Mathematics
موضوع مستند نشده
Distribution (Probability theory)
موضوع مستند نشده
Mathematics
موضوع مستند نشده
Probability Theory and Stochastic Processes
رده بندی کنگره
شماره رده
E-BOOK
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Chung, K.L..
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Williams, R.J
مستند نام اشخاص تاييد نشده
SpringerLink (Online service)
مبدا اصلی
کشور
ایران
دسترسی و محل الکترونیکی
نام ميزبان
9781461495864.pdf
شماره دسترسي
عادی
اطلاعات مختصر
عادی
تاريخ و ساعت مذاکره و دسترسي
9781461495864.pdf
نوع فرمت الکترونيکي
متن
وضعیت فهرست نویسی
وضعیت فهرست نویسی
old catalog
وضعیت انتشار
فرمت انتشار
e
اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
BL
پیشوند ISBD اعمال شده است
1
اطلاعات دسترسی رکورد
سطح دسترسي
a
تكميل شده
Y
