Lecture notes in economics and mathematical systems,
مشخصه جلد
571
شاپا ي ISSN فروست
0075-8442 ;
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references.
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Introduction -- Construction of Arbitrage-Free Implied Trees: A New Approach -- Market-Conform Option Valuation: An Empirical Assessment of Alternative Approaches -- Market-Conform Valuation of American-Style Options via Monte Carlo Simulation -- Synopsis.
بدون عنوان
0
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
The focus of this volume is on the development of new approaches for the market-conform valuation of newly issued derivatives. The first chapter presents a flexible approach to construct the binomial process of the underlying asset price by using a simultaneously backward and forward induction algorithm. This framework can be used to price and hedge a wide range of plain-vanilla and exotic options. In the second chapter this new approach is compared to existing models using a sample of plain-vanilla options, American call options and European Barrier options from two competing markets. In the third chapter new methods to value American-style options via Monte Carlo simulations in accordance with given market prices are discussed. After a short introduction to Monte Carlo methods, two new approaches are proposed. These new frameworks are illustrated via pricing examples for standard American put options.
یادداشتهای مربوط به سفارشات
منبع سفارش / آدرس اشتراک
Springer
شماره انبار
978-3-540-30837-9
ویراست دیگر از اثر در قالب دیگر رسانه
عنوان
Market-conform valuation of options.
شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي
9783540308379
قطعه
عنوان
Springer e-books
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Options (Finance)-- Prices.
موضوع مستند نشده
Options (Finances)-- Prix.
موضوع مستند نشده
Affaires.
موضوع مستند نشده
BUSINESS & ECONOMICS-- Investments & Securities-- Options.
موضوع مستند نشده
Economie de l'entreprise.
موضوع مستند نشده
Monte Carlo-methode.
موضوع مستند نشده
Opties.
موضوع مستند نشده
Options (Finance)-- Prices.
موضوع مستند نشده
Science économique.
موضوع مستند نشده
Simulatiemodellen.
مقوله موضوعی
موضوع مستند نشده
BUS-- 036040
رده بندی ديویی
شماره
332
.
632283
ويراست
22
رده بندی کنگره
شماره رده
HG6024
نشانه اثر
.
H47
2006eb
سایر رده بندی ها
شماره رده
83
.
03
شماره رده
85
.
33
کد سيستم
bcl
کد سيستم
bcl
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )