Jean-Pierre Florens, Vêlayoudom Marimoutou, Anne Péguin-Feissolle ; translated by Josef Perktold and Marine Carrasco ; foreword by James J. Heckman.
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
New York :
نام ناشر، پخش کننده و غيره
Cambridge University Press,
تاریخ نشرو بخش و غیره
2007.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
1 online resource (xxi, 496 pages)
فروست
عنوان فروست
Themes in modern econometrics
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references (pages 477-492) and index.
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
pt. I. Statistical methods. Statistical models -- Sequential models and asymptotics -- Estimation by maximization and by the method of moments -- Asymptotic tests -- Nonparametric methods -- Simulation methods -- pt. II. Regression models. Conditional expectation -- Univariate regression -- Generalized least squares method, heteroskedasticity, and multivariate regression -- Nonparametric estimation of the regression -- Discrete variables and partially observed models -- pt. III. Dynamic models. Stationary dynamic models -- Nonstationary processes and cointegration -- Models for conditional variance -- Nonlinear dynamic models -- pt. IV. Structural modeling. Identification and overidentification in structural modeling -- Simultaneity -- Models with unobservable variables.
بدون عنوان
0
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
Presents the main statistical tools of econometrics, focusing specifically on modern econometric methodology. The authors unify the approach by using a small number of estimation techniques, mainly generalized method of moments (GMM) estimation and kernel smoothing. The choice of GMM is explained by its relevance in structural econometrics and its preeminent position in econometrics overall. Split into four parts, Part I explains general methods. Part II studies statistical models that are best suited for microeconomic data. Part III deals with dynamic models that are designed for macroeconomic and financial applications. In Part IV the authors synthesize a set of problems that are specific to statistical methods in structural econometrics, namely identification and over-identification, simultaneity, and unobservability. Many theoretical examples illustrate the discussion and can be treated as application exercises. Nobel Laureate James A. Heckman offers a foreword to the work.
ویراست دیگر از اثر در قالب دیگر رسانه
عنوان
Econometric modeling and inference.
شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي
9780521876407
عنوان قراردادی
عنوان قراردادي
Économétrie.
زبان(وقتي جزئي از عنوان قراردادي باشد)
English
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Econometric models.
موضوع مستند نشده
Econometrics.
موضوع مستند نشده
Economics-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Économétrie.
موضوع مستند نشده
Économie politique-- Modèles mathématiques.
موضوع مستند نشده
Modèles économétriques.
موضوع مستند نشده
BUSINESS & ECONOMICS-- Econometrics.
موضوع مستند نشده
BUSINESS & ECONOMICS-- Statistics.
موضوع مستند نشده
Econometric models.
موضوع مستند نشده
Econometrics.
موضوع مستند نشده
Econometrische modellen.
موضوع مستند نشده
Economics-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Ökonometrie
موضوع مستند نشده
Ökonometrisches Modell
مقوله موضوعی
موضوع مستند نشده
BUS-- 021000
موضوع مستند نشده
BUS-- 061000
رده بندی ديویی
شماره
330
.
01/5195
ويراست
22
رده بندی کنگره
شماره رده
HB141
نشانه اثر
.
F5913
2007eb
سایر رده بندی ها
شماره رده
83
.
03
شماره رده
QH
300
شماره رده
QH
320
شماره رده
WIR
017f
کد سيستم
bcl
کد سيستم
rvk
کد سيستم
rvk
کد سيستم
stub
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )