Stability, approximation, and decomposition in two- and multistage stochastic programming /
نام عام مواد
[Book]
نام نخستين پديدآور
Christian Küchler.
وضعیت ویراست
وضعيت ويراست
1. Aufl.
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Wiesbaden :
نام ناشر، پخش کننده و غيره
Vieweg + Teubner,
تاریخ نشرو بخش و غیره
2009.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
1 online resource (x, 168 pages) :
ساير جزييات
illustrations
فروست
عنوان فروست
Vieweg + Teubner research : Stochastic programming
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references (pages 159-168).
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Preface; Contents; List of Figures; List of Tables; Index of Notation; Chapter 1 Introduction; 1.1 Stochastic Programming Models; 1.2 Approximations, Stability, and Decomposition; 1.3 Contributions; Chapter 2 Stability of Multistage Stochastic Programs; 2.1 Problem Formulation; 2.2 Continuity of the Recourse Function; 2.3 Approximations; 2.4 Calm Decisions; 2.5 Stability; Chapter 3 Recombining Trees for Multistage Stochastic Programs; 3.1 Problem Formulation and Decomposition; 3.2 An Enhanced Nested Benders Decomposition; 3.3 Construction of Recombining Trees; 3.4 Case Study.
بدون عنوان
0
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
متن يادداشت
Diss.: Berlin, Humboldt-University, 2009.
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
Stochastic programming provides a framework for modelling, analyzing, and solving optimization problems with some parameters being not known up to a probability distribution. Such problems arise in a variety of applications, such as inventory control, financial planning and portfolio optimization, airline revenue management, scheduling and operation of power systems, and supply chain management. Christian Küchler studies various aspects of the stability of stochastic optimization problems as well as approximation and decomposition methods in stochastic programming. In particular, the author presents an extension of the Nested Benders decomposition algorithm related to the concept of recombining scenario trees. The approach combines the concept of cut sharing with a specific aggregation procedure and prevents an exponentially growing number of subproblem evaluations. Convergence results and numerical properties are discussed.
یادداشتهای مربوط به سفارشات
منبع سفارش / آدرس اشتراک
Springer
شماره انبار
978-3-8348-0921-6
ویراست دیگر از اثر در قالب دیگر رسانه
عنوان
Stability, approximation, and decomposition in two- and multistage stochastic programming.
شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي
3834809217
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Mathematical optimization.
موضوع مستند نشده
Stochastic programming.
موضوع مستند نشده
Mathematical optimization.
موضوع مستند نشده
Stochastic programming.
رده بندی ديویی
شماره
519
.
6/2
ويراست
22
رده بندی کنگره
شماره رده
T57
.
79
نشانه اثر
.
K83
2009
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )