عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
HG106
HG106
کتابخانه
محل استقرار
شابک
شابک
0470662492 (electronic bk.)
شابک
111881858X
شابک
9780470662496 (electronic bk.)
شابک
9781118818589
شابک اشتباه
0470661674
شابک اشتباه
047066178X
شابک اشتباه
047074846X
شابک اشتباه
1299315895
شابک اشتباه
9780470661673
شابک اشتباه
9780470661789
شابک اشتباه
9780470748466 (cloth)
شابک اشتباه
9781299315891
شماره کتابشناسی ملی
شماره
dltt
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Counterparty credit risk, collateral and funding :
نام عام مواد
[Book]
ساير اطلاعات عنواني
with pricing cases for all asset classes /
نام نخستين پديدآور
Damiano Brigo, Massimo Morini, Andrea Pallavicini
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
1 online resource.
فروست
عنوان فروست
[Wiley finance series]
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references and index
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding; Contents; Ignition; Abbreviations and Notation; PART I COUNTERPARTY CREDIT RISK, COLLATERAL AND FUNDING; 1 Introduction; 1.1 A Dialogue on CVA; 1.2 Risk Measurement: Credit VaR; 1.3 Exposure, CE, PFE, EPE, EE, EAD; 1.4 Exposure and Credit VaR; 1.5 Interlude: P and Q; 1.6 Basel; 1.7 CVA and Model Dependence; 1.8 Input and Data Issues on CVA; 1.9 Emerging Asset Classes: Longevity Risk; 1.10 CVA and Wrong Way Risk; 1.11 Basel III: VaR of CVA and Wrong Way Risk; 1.12 Discrepancies in CVA Valuation: Model Risk and Payoff Risk
متن يادداشت
1.13 Bilateral Counterparty Risk: CVA and DVA1.14 First-to-Default in CVA and DVA; 1.15 DVA Mark-to-Market and DVA Hedging; 1.16 Impact of Close-Out in CVA and DVA; 1.17 Close-Out Contagion; 1.18 Collateral Modelling in CVA and DVA; 1.19 Re-Hypothecation; 1.20 Netting; 1.21 Funding; 1.22 Hedging Counterparty Risk: CCDS; 1.23 Restructuring Counterparty Risk: CVA-CDOs and Margin Lending; 2 Context; 2.1 Definition of Default: Six Basic Cases; 2.2 Definition of Exposures; 2.3 Definition of Credit Valuation Adjustment (CVA); 2.4 Counterparty Risk Mitigants: Netting
متن يادداشت
2.5 Counterparty Risk Mitigants: Collateral2.5.1 The Credit Support Annex (CSA); 2.5.2 The ISDA Proposal for a New Standard CSA; 2.5.3 Collateral Effectiveness as a Mitigant; 2.6 Funding; 2.6.1 A First Attack on Funding Cost Modelling; 2.6.2 The General Funding Theory and its Recursive Nature; 2.7 Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) of CVA; 2.8 The Dilemma of Regulators and Basel III; 3 Modelling the Counterparty Default; 3.1 Firm Value (or Structural) Models; 3.1.1 The Geometric Brownian Assumption; 3.1.2 Merton's Model; 3.1.3 Black and Cox's (1976) Model
متن يادداشت
3.1.4 Credit Default Swaps and Default Probabilities3.1.5 Black and Cox (B&C) Model Calibration to CDS: Problems; 3.1.6 The AT1P Model; 3.1.7 A Case Study with AT1P: Lehman Brothers Default History; 3.1.8 Comments; 3.1.9 SBTV Model; 3.1.10 A Case Study with SBTV: Lehman Brothers Default History; 3.1.11 Comments; 3.2 Firm Value Models: Hints at the Multiname Picture; 3.3 Reduced Form (Intensity) Models; 3.3.1 CDS Calibration and Intensity Models; 3.3.2 A Simpler Formula for Calibrating Intensity to a Single CDS; 3.3.3 Stochastic Intensity: The CIR Family
متن يادداشت
3.3.4 The Cox-Ingersoll-Ross Model (CIR) Short-Rate Model for r3.3.5 Time-Inhomogeneous Case: CIR++ Model; 3.3.6 Stochastic Diffusion Intensity is Not Enough: Adding Jumps. The JCIR(++) Model; 3.3.7 The Jump-Diffusion CIR Model (JCIR); 3.3.8 Market Incompleteness and Default Unpredictability; 3.3.9 Further Models; 3.4 Intensity Models: The Multiname Picture; 3.4.1 Choice of Variables for the Dependence Structure; 3.4.2 Firm Value Models?; 3.4.3 Copula Functions; 3.4.4 Copula Calibration, CDOs and Criticism of Copula Functions; PART II PRICING COUNTERPARTY RISK: UNILATERAL CVA
بدون عنوان
0
بدون عنوان
8
بدون عنوان
8
بدون عنوان
8
بدون عنوان
8
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
The book's content is focused on rigorous and advanced quantitative methods for the pricing and hedging of counterparty credit and funding risk. The new general theory that is required for this methodology is developed from scratch, leading to a consistent and comprehensive framework for counterparty credit and funding risk, inclusive of collateral, netting rules, possible debit valuation adjustments, re-hypothecation and closeout rules. The book however also looks at quite practical problems, linking particular models to particular 'concrete' financial situations across asset classes, incl
ویراست دیگر از اثر در قالب دیگر رسانه
عنوان
Counterparty credit risk, collateral and funding
شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي
9780470748466
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Credit derivatives-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Credit-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Finance-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Financial risk-- Mathematical models.
مقوله موضوعی
موضوع مستند نشده
BUS-- 027000
رده بندی ديویی
شماره
332
.
701/5195
ويراست
23
رده بندی کنگره
شماره رده
HG106
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Brigo, Damiano,1966-
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Morini, Massimo.
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Pallavicini, Andrea.
نام تنالگان _ (مسئولیت معنوی برابر)
مستند نام تنالگان تاييد نشده
Ohio Library and Information Network.
مستند نام تنالگان تاييد نشده
Wiley Online Library (Online service)
مبدا اصلی
تاريخ عمليات
20131016151315.0
قواعد فهرست نويسي ( بخش توصيفي )
pn
دسترسی و محل الکترونیکی
نام الکترونيکي
مطالعه متن کتاب اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
[Book]
اطلاعات دسترسی رکورد
تكميل شده
Y
