بررسی آثار متقارن و نامتقارن شوک های نرخ ارز واقعی و قیمت نفت بر شاخص قیمت صکوک در ایران (با رهافیت NARDL)
First Statement of Responsibility
محمد جعفرپور
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
اقتصاد و مدیریت
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۴۰۰
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۸۷ص.
Accompanying Material
سی دی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
اقتصاد گرايش بانکداری اسلامی
Date of degree
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
با توجه به اثرگذاری و اهمیت نرخ ارز و تغییرات آن بر متغیرهای اقتصادی و رشد روز افزون بازارهای مالی اسلامی در جهان، مخصوصا در کشور ایران باعث شده تا سرمایه¬گذاران مایل به سرمایه¬گذاری در بازار¬های مالی اسلامی باشند. همچنین با توجه به اینکه کشور ایران به عنوان یکی از قطب¬های تولیدکننده و صادرکننده نفت، به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متکی می باشد. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر بازارهای مالی اسلامی و آثار تغییرات این متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت صکوک در ایران ضرورت پیدا می¬کند. لذا مطالعه حاضر با استفاده از داده¬های روزانه در بازه زمانی 1397.01.06 الی 1399.12.26 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی وقفه¬های توزیعی خودرگرسیون خطی (ARDL) و غیرخطی (Nonlinear ARDL) به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک¬های قیمت نفت و نرخ ارز واقعی بر شاخص قیمت صکوک در کوتاه-مدت و بلندمدت پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه¬مدت اثرات شوک¬های قیمت نفت بصورت متقارن و اثرات شوک¬های نرخ ارز به صورت نامتقارن است. همچنین در بلندمدت اثرات شوک¬های قیمت نفت و شوک¬های نرخ ارز، هردو به صورت نامتقارن است
Text of Note
Given the impact and importance of the exchange rate and its changes on economic variables and the growing growth of Islamic financial markets in the world, Especially in Iran, it has made investors willing to invest in Islamic financial markets.On the other hand, Iran, as one of the poles of oil production and exporter, relies on foreign exchange earnings from oil sales.The relationship between changes in oil prices and exchange rates and foreign exchange earnings from oil sales On Islamic financial markets has led us to examine the effects of changes in these macroeconomic variables on the Sukuk price index in Iran.Therefore, the present study uses daily data from 1/6/1397 to 12/26/1399 and using ARDL, Nonlinear ARDL econometric model to investigate the symmetric and asymmetric effects of oil price shocks and real exchange rates.The short-term and long-term Sukuk price index. The results show that in the short term, the effects of oil price shocks are symmetrical.And the effects of exchange rate shocks are asymmetric. Also, in the long run, the effects of oil price shocks and exchange rate shocks are both asymmetric.
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
: Investigating the Symmetric and Asymmetric Effects of Real Exchange Rate Shocks and Oil Prices on the Sukuk Price Index in Iran (NARDL