عنوان

ارائه الگوریتم مشاور خبره بورس با استفاده از منطق فازی

Number

‭۱۳۸۵۱پ‬

.Language of Text, Soundtrack etc

per

Title Proper

ارائه الگوریتم مشاور خبره بورس با استفاده از منطق فازی

First Statement of Responsibility

/سیدعلیرضا مهاجرانی

Name of Publisher, Distributor, etc.

: مهندسی برق و کامپیوتر

Date of Publication, Distribution, etc.

، ‮‭۹۴‬

Name of Manufacturer

، پروانه جودت

Text of Note

چاپی

Dissertation or thesis details and type of degree

کارشناسی ارشد

Discipline of degree

مهندسی برق-کنترل-سیستم

Date of degree

‮‭۱۳۹۴/۰۶/۱۸‬

Body granting the degree

تبریز

Text of Note

هدف اصلی در این تحقیق، طراحی سیستمی است که با کمترین دخالت انسان بتواند بازار بورس را شناسایی و بهترین پرتفوی را بر اساس انواع سرمایه‌گذار پیشنهاد دهد و ازاین‌رو عنوان مشاور خبره بورس برای عنوان آن انتخاب‌شده است .در این تحقیق ابتدا اشاره‌ی مختصری به انواع بازار مالی شده است و سپس انواع تحلیل‌های بازار بورس به دو نوع بنیادی و فنی پرداخته‌شده است .با عنایت به اینکه تحلیل فنی، تحلیلی رایج برای پیش‌بینی بازار بورس است که بر اساس تئوری داو پایه‌گذاری شده است در این تحقیق از آن استفاده‌شده است .یکی از ابزارهای مورداستفاده در تحلیل فنی، اندیکاتورها می‌باشند که توسط افراد خبره در بازار بورس تفسیر می‌شوند .این افراد پس از بررسی آنچه در گذشته اتفاق افتاده است و با کمک حالات مشابه به پیش‌بینی بازار بورس می‌پردازند .با توجه به منطق فازی که جهت فرموله کردن دانش بشری استفاده می‌شود می‌توان دانش افراد خبره در بورس را نیز به‌صورت فازی درآورد و با آن بازار بورس را پیش‌بینی نمود .برای این منظور نیاز به در اختیار داشتن دانش فرد خبره، بازار بورس مانند جعبه سیاهی در نظر گرفته‌شده است که ورودی‌های آن، اندیکاتورهای مورداستفاده در تحلیل فنی است و خروجی آن نیز مقدار بعدی سری زمانی قیمت است .برای طراحی سیستم فازی، ابتدا ورودی‌ها به همراه درصد تغییرات خروجی سری زمانی بعدی با زمان حال را که به آن‌ها اضافه‌شده است را خوشه‌بندی می‌کنیم تا تعداد قوانین فازی مشخص گردد .سپس برای هر داده نمودار درجه عضویت-داده را رسم می‌کنیم و سپس این نمودار را محدب می‌کنیم .اکنون یک تابع عضویت را با استفاده از الگوریتم لونبرگ-مارکارد بر روی این داده‌ها برازش می‌کنیم تا بتوان قوانین فازی را نوشت و در خاتمه برای بررسی خطا مقدار مجذور انحراف خطا به دست آورده می‌شود .پس از به دست آوردن موتور استنتاج فازی که به‌وسیله‌ی آن پیش‌بینی تغییرات قیمتی برای سری زمانی بعد به دست می‌آورد، نیاز به انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس خطای پیش‌بینی و بازده محسوس است .برای این منظور با استفاده ازنظریه‌ی پرتفوی مدرن بهترین پرتفوی را برای انواع سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود و در آخر نیز یک مثال عملی با مقدار سوددهی آن برای سه نوع سرمایه‌گذار آورده شده است

Text of Note

The main objective of this research is to design a system with minimal human intervention to identify the best stock market investment portfolio and for this reason entitled as the expert counselor for the stock. In this study, a brief introduction to a variety of financial markets is presented and afterwards, two types of analysis as fundamental and technical are described. According to the technical analysis, the common analytical predicting stock market has been established based on the Dow theory has been used in this study. One of the tools used in technical analysis is indicators that are interpreted by experts in the stock market. They examined what happened in the past and with the help of similar scenarios to predict the stock market pay. Fuzzy Logic can be used to formulate the knowledge of experts in the stock market as well as predict the trend of stock market. For this purpose, need to have knowledge of the expert, the stock market like a black box is considered which its inputs are the indicator used in technical analysis and its output is the time-series is the next frame. In order to design the Fuzzy Logic system, the clustering is implemented to determine the number of fuzzy rules considering the inputs with output changes of next time-series with present time. Afterwards, for any data draw the degree of membership data graph draw and then we convex the curve. Now a membership function using the Levenberg-Marquardt Algorithm (LMA) based on fuzzy rules is used to fit the data. At last, the squared deviation of error for error handling is implemented. After obtaining the fuzzy inference engine which can predict price changes for the next time-series, it is needed to select the optimal portfolio based on prediction error and return. For this purpose, using modern portfolio theory and the best portfolio for investors are evaluated and finally a practical example is given by the amount of profit for the three types of investor

مهاجرانی، سیدعلیرضا، پژوهشگر

هاشم‌زاده، فرزاد، استاد راهنما

برادران‌نیا، مهدی، استاد راهنما

خراطی‌شیشوان، حامد، استاد مشاور

Public note

سیاه و سفید

نمایه‌سازی قبلی