Actuarial sciences and quantitative finance : ICASQF2016, Cartagena, Colombia, June 2016
نام عام مواد
[Book]
نام نخستين پديدآور
/ Jaime A. Londo?o, Josف Garrido, Monique Jeanblanc, editors
خط فهرست نويسي و خط اصلي شناسه
fa
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Cham, Switzerland
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: Springer
تاریخ نشرو بخش و غیره
, 2017.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
174p.
فروست
عنوان فروست
(Springer proceedings in mathematics & statistics
مشخصه جلد
; volume 214)
يادداشت کلی
متن يادداشت
Language: انگلیسی
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
Print
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes index
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Part I: Actuarial Sciences -- Robust paradigm applied to parameter reduction in actuarial triangle models -- Unlocking reserve assumptions using retrospective analysis -- Spatial Statistical tools to assess mortality differences in Europe -- Stochastic control for insurance: Models, Strategies and Numerics -- Stochastic control for insurance: new problems and methods -- Part II: Quantitative Finance -- Bermudan option valuation under state-department models -- Option-Implied Objective Measures of Market Risk with Leverage -- The Sustainable Black-Scholes Equations -- Author Index
عنوان قراردادی
مستند تایید نشده
[International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance (2016 : Cartagena, Colombia)]