عنوان

Numerical probability :

شابک

3319902768

شابک

9783319902760

شابک اشتباه

3319902741

شابک اشتباه

9783319902746

عنوان اصلي

Numerical probability :

نام عام مواد

[Book]

ساير اطلاعات عنواني

an introduction with applications to finance /

نام نخستين پديدآور

Gilles Pagès.

محل نشرو پخش و غیره

Cham :

نام ناشر، پخش کننده و غيره

Springer,

تاریخ نشرو بخش و غیره

2018.

نام خاص و کميت اثر

1 online resource

عنوان فروست

Universitext

متن يادداشت

1 Simulation of random variables -- 2 The Monte Carlo method and applications to option pricing -- 3 Variance reduction -- 4 The Quasi-Monte Carlo method -- 5 Optimal Quantization methods I: cubatures -- 6 Stochastic approximation with applications to finance -- 7 Discretization scheme(s) of a Brownian diffusion -- 8 The diffusion bridge method: application to path-dependent options (II) -- 9 Biased Monte Carlo simulation, Multilevel paradigm -- 10 Back to sensitivity computation -- 11 Optimal stopping, Multi-asset American/Bermuda Options -- 12 Miscellany.

بدون عنوان

0

متن يادداشت

This textbook provides a self-contained introduction to numerical methods in probability with a focus on applications to finance. Topics covered include the Monte Carlo simulation (including simulation of random variables, variance reduction, quasi-Monte Carlo simulation, and more recent developments such as the multilevel paradigm), stochastic optimization and approximation, discretization schemes of stochastic differential equations, as well as optimal quantization methods. The author further presents detailed applications to numerical aspects of pricing and hedging of financial derivatives, risk measures (such as value-at-risk and conditional value-at-risk), implicitation of parameters, and calibration. Aimed at graduate students and advanced undergraduate students, this book contains useful examples and over 150 exercises, making it suitable for self-study.--

منبع سفارش / آدرس اشتراک

Springer Nature

شماره انبار

com.springer.onix.9783319902760

عنوان

Numerical probability.

شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي

9783319902746

موضوع مستند نشده

Probabilities.

موضوع مستند نشده

Business & Economics-- Statistics.

موضوع مستند نشده

Finance & accounting.

موضوع مستند نشده

Mathematics-- Applied.

موضوع مستند نشده

Mathematics-- Probability & Statistics-- General.

موضوع مستند نشده

Probabilities.

موضوع مستند نشده

Probability & statistics.

موضوع مستند نشده

MAT029000

موضوع مستند نشده

PBT

موضوع مستند نشده

PBT

موضوع مستند نشده

PBWL

موضوع مستند نشده

PBWL

شماره

ويراست

شماره رده

مستند نام اشخاص تاييد نشده

Pagès, Gilles.

تاريخ عمليات

20200823115427.0

قواعد فهرست نويسي ( بخش توصيفي )

pn

نام الکترونيکي

نوع ماده

[Book]

تكميل شده

Y