عرض القائمة
الرئیسیة
البحث المتقدم
قائمة المکتبات
إختر اللغة
فارسی
English
العربی
عنوان
High Volatility,Thick tails and Extreme Value Theory in Value-at-Risk estimation
پدید آورنده
/زهرا ماجدی
موضوع
Value at risk,Extreme value theory,GARCH model
رده
کتابخانه
مكتبة معهد بحوث التأمين
محل استقرار
استان:
طهران
ـ شهر:
طهران
تماس با کتابخانه :
021
-
22092265
IR
20T
انگلیسی
IR
High Volatility,Thick tails and Extreme Value Theory in Value-at-Risk estimation
[Thesis]
/زهرا ماجدی
Allameh Tabatabai University،E.C.O college of Insurance
, 2011
فهرست مندرجات /چکیده و فهرست منابع در اطلاعات فرامتن موجود است
fa
Print
MSc degree
, Actuarial Science
Value at risk
Extreme value theory
GARCH model
Majedi,Zahra
ایران
20220809
R T20
TL20.pdf
محرمانه
خیلی محرمانه
20p.pdf
1969578
رفوآ
متن
0
20T
old catalog
p
TL
276903
1
a
Y
الاقتراح / اعلان الخلل
×
الاقتراح / اعلان الخلل
×
تحذیر!
دقق في تسجیل المعلومات
اعلان الخلل
اقتراح