عنوان

تأثیر معامله گران اخلالگر بر بازده و حجم معاملات در بازار سهام: شواهدی از جستجوهای آنلاین

شماره

پ۲۵۹۳۴

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

تأثیر معامله گران اخلالگر بر بازده و حجم معاملات در بازار سهام: شواهدی از جستجوهای آنلاین

نام نخستين پديدآور

مهدی خوئینی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

اقتصاد و مدیریت

تاریخ نشرو بخش و غیره

۱۴۰۰

نام خاص و کميت اثر

۸۹ص.

مواد همراه اثر

سی دی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

مدیریت کسب و کار گرایش مالی

زمان اعطا مدرک

۱۴۰۰/۰۹/۲۸

متن يادداشت

هدف: هدف از این پژوهش این است که میزان تأثیر توجه معامله¬گران اخلالگر که توسط ابزار گوگل¬ترندز اندازه¬گیری شده است، بر بازده و حجم معاملات سهم‌های شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شود. دلیل اهمیت این پژوهش این است که این روش می¬تواند به‌عنوان ابزاری جدید برای تحلیل بازار سرمایه، مورداستفاده صندوق¬های سرمایه-گذاری مشترک و دیگر فعالان بازار سرمایه قرار گیرد تا با درک بهتر وضعیت بازار سهام، بازدهی بیشتری کسب کنند.روش: برای پاسخ به پرسش پژوهش، با استفاده از رگرسیون پانلی چندگانه؛ مدل پژوهش بر روی نمونه 50 عددی از جامعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است. نوآوری این پژوهش در استفاده از داده¬ها در دوره زمانی هفتگی، بررسی بازده در هفته¬های مختلف آتی و همچنین نحوه جمع‌آوری داده‌های گوگل¬ترندز با الگوریتم می‌باشد. تحلیل داده‌ها و رگرسیون در نرم‌افزارهای Google Colab، Spyder و EVIEWS انجام خواهد شد.یافته‌ها: افزایش توجه معامله¬گران اخلالگر، تأثیر معناداری بر بازده سهم دارد و در بلندمدت می‌توان انتظار افت قیمت را داشت؛ همچنین افزایش توجه معامله¬گران اخلالگر تأثیر معناداری بر حجم معاملات سهم دارد. گوگل¬ترندز معیار مناسبی برای اندازه¬گیری توجه معامله¬گران اخلالگر می¬باشد.نتیجه: باتوجه‌به افزایش تمایل مردم به استفاده از موتور جستجوی گوگل می¬توان از داده¬های گوگل برای اندازه¬گیری توجه معامله¬گران استفاده نمود و از اندازه¬گیری توجه معامله¬گران اخلالگر می‌توان در کنار ابزارهای دیگری مثل تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تعیین روند آتی سهم استفاده کرد

متن يادداشت

AbstractObjective: The purpose of this study is to determine the effect of noise trader's attention, which is measured by Google Trends tool, on the return and trading volume of shares of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The reason for the importance of this research is that this method can be used as a new tool for capital market analysis, mutual funds and other investors to better understand the stock market sentiment, to gain more returns.Method: To answer the research question, using multiple panel regression; The research model is estimated on a sample of 50 companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is a descriptive research in terms of applied purpose and in terms of nature with emphasis on correlation relations. The innovation of this research is the use of data in the weekly time period, the study of returns in the coming weeks and also how to collect Google Trends data with the algorithm. Data analysis and regression will be performed in Google Colab, Spyder and EVIEWS software.Results: Increasing the attention of noise traders has a significant effect on stock returns and in the long run we can expect a drop in prices; Also, increasing the attention of noise traders has a significant effect on stock trading volume. Google Trends is a good proxy for measuring the attention of noise traders.Conclusion: Due to the increasing desire of people to use Google search engine, Google data can be used to measure the attention of traders and the attention of noise traders can be used along with other tools such as technical and fundamental analysis.

عنوان گونه گون

Impact of noise traders on stock returns and trading volume: Evidence from online searches

عنصر شناسه اي

‏خوئینی،

ساير عناصر نام

‏مهدی

کد نقش

تهيه کننده

عنصر شناسه اي

‏فضل زاده،

عنصر شناسه اي

نقدی،

ساير عناصر نام

علیرضا

ساير عناصر نام

‏ سجاد

تاريخ

استاد راهنما

تاريخ

استاد مشاور

عنصر شناسه اي

‏ تبریز