عنوان

مدلسازی و پیشبینی بازار بورس به کمک نظریة بازی

شماره

‭۲۳۹۵پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

مدلسازی و پیشبینی بازار بورس به کمک نظریة بازی

نام نخستين پديدآور

/مجتبی خلیجی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی برق، گروه مهندسی کنترل

نام خاص و کميت اثر

‮‭۸۷‬ص‬

متن يادداشت

چاپی

متن يادداشت

واژه نامه بصورت زیرنویس

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

برق-کنترل

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۸۴/۰۶/۲۵‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی برق، گروه مهندسی کنترل

متن يادداشت

مدلسازی و پیشبینی رفتار بازار بورس برای وضع سیاستهای بهینه و اصلاح رفتار سیستم بازار بورس و به تبع آن تولید و کل اقتصاد، اهمیت ویژهای دارد .آگاهی از روند بازار بورس به سرمایهگذاری مطمئن در بازار بورس کمک میکند .در مورد پیشبینیپذیری و وجود ساختار در قیمتهای بازار بورس، نظرات متفاوتی وجود دارد .فرضیهی بازار کارا بر مبنای نظریهی بازی کلاسیک وجود ساختار در قیمتهای بازار بورس را نفی میکند .با این وجود در مشاهدات جهان واقعی، پدیدههایی مشاهده میشود که خلاف فرضیهی بازار کارا است .نظریهی بازی تکاملی و مدلهای چندعاملی ناهمگون برای رفع مشکلات نظریهی بازی کلاسیک در توضیح پدیدههای مشاهدهشده در بازار بورس پیشنهاد شدهاند .در این تحقیق برخی روشهای متداول برای پیشبینی قیمتها در بازار بورس پیادهسازی و مقایسه شده، روشهای جدیدی بر مبنای ترکیب این روشها به کمک نظریهی بازی تکاملی و مدلهای چندعاملی ناهمگون پیشنهاد شده است

متن يادداشت

Agent Models (HAMs) have been proposed to alleviate the problems classical Game Theory has in explaining these phenomena. In this research, some conventional methods of predicting stock prices have been implemented and compared. New methods based on the combination of these methods using Evolutionary Game Theory and HAMs have been proposed-The modeling and prediction of the stock market is of particular importance for making optimal policies and improving the behavior of the stock market and hence production and economics as a whole. Knowing the trend in stock market promotes safe investment in stock. There are different views regarding the predictability of the stock prices and the existence of any structure in them. Efficient Market Hypothesis (EMH), based on classical Game Theory, rejects any structure in the stock market prices. However, in observations of the real world, phenomena exist that are against the EMH. Evolutionary Game Theory and Heterogeneous

مستند نام اشخاص تاييد نشده

خلیجی، مجتبی

مستند نام اشخاص تاييد نشده

علیزاده، قاسم، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

خانمحمدی، سهراب، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی