عنوان

بررسی رفتار قیمت‌گذاری در ایران شواهدهی از داده‌های خرد CPI

شماره

پ۲۷۸۷۴

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

بررسی رفتار قیمت‌گذاری در ایران شواهدهی از داده‌های خرد CPI

نام نخستين پديدآور

نوشین محسنی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

اقتصاد و مدیریت

تاریخ نشرو بخش و غیره

۱۴۰۱

نام خاص و کميت اثر

۱۱۷ص.

مواد همراه اثر

سی دی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

دکتری

نظم درجات

علوم اقتصادی

زمان اعطا مدرک

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

امتياز متن

۱۴۰۱/۰۴/۰۴

متن يادداشت

این مطالعه با هدف برآورد ویژگی‌های آماری شناخته شده چسبندگی قیمت اسمی در اقتصاد ایران از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٩ در سطوح مختلف کالایی از داده های خرد شاخص قیمت مصرف کننده (شامل قلم کالا، گروه کالایی و کل اقتصاد) انجام و بین اقلام و گروه های کالا مقایسه شده است. برای این منظور از ٢٢۶٠٧٢٣٠ مظنه قیمت ارائه شده توسط مرکز آمار ایران برای خانوارهای مناطق شهری در طی فروردین ١٣٩٠ تا مرداد ١٣٩٩ استفاده شده است. این تعداد مظنه قیمت مربوط به ۶۵٨۴٨٢ کالای نوعی است که حدود ٪٩٣ از اقلام سبد مصرفی در سال پایه ١٣٩۵ و حدود ٪۶٧ از هزینه های مصرف کننده در سال پایه ١٣٩٠ را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، شاخص چسبندگی قیمت اسمی از طریق روش‌های مدت ثبات قیمت و تعداد تغییرات قیمت برآورد شده است. این شاخص بر اساس رویکرد مدت ثبات قیمت در کل اقتصاد حدود ٢٫٩٩ ماه (تقریباً یک فصل) و بر اساس رویکرد تعداد تغییرات قیمت ٪٢٩ برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد که چسبندگی قیمت در ایران کمتر از کشورهای توسعه یافته و نسبتاً برابر با کشورهای در حال توسعه است. مقایسه شاخص‌ها در سطح اقلام و گروه‌های کالایی، وجود ناهمگونی در چسبندگی قیمت‌های اسمی را نشان می‌دهد. آمار چسبندگی در سطح اقلام، طیف وسیعی از کالاهایی را پوشش می‌دهد که قیمت آن ها معمولاً هر ماه تنظیم می‌شود تا کالاهایی که قیمت آن ها معمولاً کمتر از یک بار در سال تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، کمترین چسبندگی قیمت، مربوط به قلم طلا است که به طور متوسط تقریباً یک ماه بدون تغییر باقی می‌ماند. در مقابل، بیشترین چسبندگی قیمت مربوط به قلم نفت سفید است که بیش از هشت ماه بدون تغییر باقی می‌ماند. هم چنین ناهمگنی بالایی برای این شاخص در گروه‌های مختلف کالایی مشاهده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد تغییرات قیمت برای گروه های «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «مسکن، آب، برق، گاز، سایر سوخت‌ها» نسبتاً بالا است. همین رتبه‌بندی گروه‌ها در رویکرد مدت زمان ثبات قیمت نیز دیده می‌شود. در مرحله بعد تابع مخاطره کل با روش ناپارامتریک کاپلان‐مایر تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده شیب نزولی این تابع است. علت این موضوع ناهمگنی مشاهده شده در چسبندگی اقلام مختلف است.

متن يادداشت

This study aims to estimate the known statistical characteristics of nominal price stickiness in the Iranian economy from 1390 to 1399 at different commodity levels of the consumer price index microdata (including the product category, the Coicop commodity group, and the whole economy). Thus, the stickiness between product categories and groups is also compared. We use the rich microdata sets of consumer price quotes delivered by the Statistical Center of Iran for households in the urban areas over Farvardin of 1390 to the Mordad of 1399. This sample covers 22607230 price quotations, 658482 individual products, about 93% of consumer basket items in the base year 1395, and 67% of consumer expenditures in the base year 1390. Data for equivalent rent and real rents are not included in the dataset available to us. In this study, the nominal price stickiness index is estimated via the duration and frequency approaches. The usual summary statistics are mean weighted frequency of adjustment and mean weighted duration of price spell across goods. The index is estimated at 29% at a monthly frequency based on the frequency approach in the whole economy and about 2.99 months (one quarter) based on the duration approach. The later figures indicate the price stickiness in Iran is less than that in developed countries and is relatively equal to that in developing countries. An important issue uncovered by nominal price stickiness index in the whole economy found here by microdata is that it were much smaller than structural estimates of the NKPC values for price rigidity in Iran. Later studies support that estimates of price stickiness is approximately high and would imply very long durations between price changes. For example, the specific Calvo model of price stickiness and parameter value of 0.5, would imply that firms leave prices unchanged for, on average, two quarters. However, it is less than the quantitative estimate implied by the theoretical model as found in the Iranian empirical studies. The comparison of the indicators at the level of items and Coicop groups shows the existence of heterogeneity in the stickiness of nominal prices. The above mentioned summary statistics at the level of items figure masks enormous range, from goods with whose prices typically adjust every month to ones whose prices usually change less than once a year. In other words, at one end, gold prices adjusted with high frequency, remaining unchanged for approximately one month on average. In contrast, Kerosene prices remaining unchanged for more than eight month. Also we find a great deal of heterogeneity for our baseline results across different Coicop groups. Our estimation results suggest that price changes are relatively frequent for “food and nonalcoholic beverages” and “housing, water, electricity, gas, other fuels” groups, and to a lesser extent, transport. In turn, “clothing and footwear” and “recreation and culture” occupy an intermediate situation. The same ranking of product categories is also found in the duration approach. Regarding prices, “food and nonalcoholic beverages” and “housing, water, electricity, gas, other fuels” groups are also characterized by shorter durations and the least stickier components among Coicoip groups. The side issue is the aggregate implications of heterogeneity. The contribution of this result is that it lets us conduct a quantitative accounting of the heterogeneity for the price stickiness of different categories in consumer basket items. By this, one key modifications will be made to the new Keynesian model model. this modifications yield a new Keynesian framework that is consistent with frequency of price adjustment by agents producing each category and incorporates nominal rigidities yet is simple enough to use for exploring a number of policy issue. Once the basic statistics has been developed, one can use our results to compute the theoretical Generalized New Keynesian Philips Curve for the Iranian economy. One of the independent interests of the future is to develop a parsimonious model that accommodates the heterogeneity of the aggregate hazard function by using the Finite Mixture Methodology. In the next step, the aggregate (pooled) hazard function is estimiated by the Kaplan-Meyer non parametric method. The slope of the fucntion is found to be decreasing and appears to be associated with the heterogeneity in many countries.

عنوان گونه گون

Price Setting Behaviour: Evidence from CPI Micro-data

عنصر شناسه اي

‏محسنی

ساير عناصر نام

‏نوشین

کد نقش

تهیه کننده

عنصر شناسه اي

‏اصغرپور،

عنصر شناسه اي

سلمانی،

عنصر شناسه اي

حقیقت،

ساير عناصر نام

‏حسین

ساير عناصر نام

‏بهزاد

ساير عناصر نام

جعفر‏

تاريخ

استاد راهنما

تاريخ

استاد مشاور

تاريخ

استاد مشاور

عنصر شناسه اي

‏تبریز