عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
شماره کتابشناسی ملی
شماره
TLpq2468379600
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
tur
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Estimation of Conditional Risk Measurements Using Extreme Value Theory and an Application to Exchange Rates
نام عام مواد
[Thesis]
نام نخستين پديدآور
Kızılay, Yasemin
نام ساير پديدآوران
Önalan, Ömer
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
Marmara Universitesi (Turkey)
تاریخ نشرو بخش و غیره
2019
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
89
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
Master's
کسي که مدرک را اعطا کرده
Marmara Universitesi (Turkey)
امتياز متن
2019
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
Küresel piyasalarda risklerin ölçülmesi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Klasik yaklaşım olan Riske Maruz Değer metodunun etkisi azalsa da, hala yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Riske Maruz Değer metodunun eksiklerini gözlemlemek ve kuyruğun ötesinde gerçekleşen değerleri ölçmek için daha etkili bir yöntem olan Expected Shortfall yöntemi incelenmiştir. Ekstrem olayların etkisi için de Uç Değer Teorisi dikkate alınmıştır. Değişen varyansın, seriler üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla GARCH yöntemi kullanılmıştır. Uygulama, iki bölüme ayrılarak durağan ve dinamik Riske Maruz Değer yapıları ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda Expected Shortfall tahmin değerleri, en tutarlı sonuç olarak değerlendirilmiştir.
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Economics
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Kızılay, Yasemin
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Önalan, Ömer
دسترسی و محل الکترونیکی
نام الکترونيکي
مطالعه متن کتاب وضعیت انتشار
فرمت انتشار
p
اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
[Thesis]
کد کاربرگه
276903
اطلاعات دسترسی رکورد
سطح دسترسي
a
تكميل شده
Y
