عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
HG6024.A3 R427 2009eb
HG6024
.
A3
R427
2009eb
کتابخانه
محل استقرار
شابک
شابک
047074488X
شابک
1119206391
شابک
9780470744888
شابک
9781119206392
شابک اشتباه
9780470740057
شماره کتابشناسی ملی
شماره
b785462
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
The SABR/LIBOR market model :
نام عام مواد
[Book]
ساير اطلاعات عنواني
pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
نام نخستين پديدآور
Riccardo Rebonato, Kenneth McKay, and Richard White.
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Chichester, West Sussex, U.K. :
نام ناشر، پخش کننده و غيره
John Wiley & Sons,
تاریخ نشرو بخش و غیره
2009.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
1 online resource (xi, 284 pages) :
ساير جزييات
illustrations
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references (pages 271-274) and index.
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
The SABR/LIBOR Market Model; Contents; Acknowledgements; 1 Introduction; I The Theoretical Set-Up; II Implementation and Calibration; III Empirical Evidence; IV Hedging; References; Index.
بدون عنوان
0
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model. The authors show how to accurately recover the whole of the SABR smile surface using their extension of the LIBOR market model. This is not just a new model, this is a new way of option pricing that takes into account the need to calibrate as accurately as possible to the plain vanilla reference hedgin.
ویراست دیگر از اثر در قالب دیگر رسانه
عنوان
SABR/LIBOR market model.
شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي
9780470740057
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Derivative securities-- Accounting.
موضوع مستند نشده
Hedging (Finance)-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Interest rate futures.
موضوع مستند نشده
Options (Finance)-- Prices-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
BUSINESS & ECONOMICS-- Investments & Securities-- Bonds.
موضوع مستند نشده
Derivat
موضوع مستند نشده
Derivative securities-- Accounting.
موضوع مستند نشده
Finanzderivat.
موضوع مستند نشده
Hedging
موضوع مستند نشده
Hedging (Finance)-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Hedging.
موضوع مستند نشده
Interest rate futures.
موضوع مستند نشده
LIBOR Market Modell.
موضوع مستند نشده
Mathematisches Modell
موضوع مستند نشده
Options (Finance)-- Prices-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Optionspreistheorie.
موضوع مستند نشده
Preisbildung
موضوع مستند نشده
Zins.
مقوله موضوعی
موضوع مستند نشده
BUS-- 036010
رده بندی ديویی
شماره
332
.
63/23
ويراست
22
رده بندی کنگره
شماره رده
HG6024
.
A3
نشانه اثر
R427
2009eb
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Rebonato, Riccardo.
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
McKay, Kenneth,1981-
مستند نام اشخاص تاييد نشده
White, Richard,1976-
مبدا اصلی
تاريخ عمليات
20201206232216.0
قواعد فهرست نويسي ( بخش توصيفي )
pn
دسترسی و محل الکترونیکی
نام الکترونيکي
مطالعه متن کتاب اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
[Book]
اطلاعات دسترسی رکورد
تكميل شده
Y
