عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
HB3730 .G459 2018eb
HB3730
.
G459
2018eb
کتابخانه
محل استقرار
شابک
شابک
0190622024
شابک
0190879513
شابک
9780190622022
شابک
9780190879518
شابک اشتباه
0190622016
شابک اشتباه
9780190622015
شابک اشتباه
9780190622039
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Applied economic forecasting using time series methods /
نام عام مواد
[Book]
نام نخستين پديدآور
Eric Ghysels and Massimiliano Marcellino.
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
New York, NY :
نام ناشر، پخش کننده و غيره
Oxford University Press,
تاریخ نشرو بخش و غیره
[2018]
تاریخ نشرو بخش و غیره
©2018
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
1 online resource
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references and index.
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Cover; Half title; Applied Economic Forecasting using Time Series Methods; Copyright page; Contents; Preface; Part I Forecasting with the Linear Regression Model; 1 The Baseline Linear Regression Model; 1.1 Introduction; 1.2 The basic specification; 1.3 Parameter estimation; 1.4 Measures of model fit; 1.5 Constructing point forecasts; 1.6 Interval and density forecasts; 1.7 Parameter testing; 1.8 Variable selection; 1.9 Automated variable selection procedures; 1.9.1 Forward selection (FWD); 1.9.2 Least angle regressions (LARS); 1.9.3 LASSO and elastic net estimator (NET).
متن يادداشت
1.10 Multicollinearity1.11 Example using simulated data; 1.11.1 Data simulation procedure; 1.12 Empirical examples; 1.12.1 Forecasting Euro area GDP growth; 1.12.2 Forecasting US GDP growth; 1.13 A hint of dynamics; 1.13.1 Revisiting GDP forecasting; 1.13.2 Forecasting default risk; 1.14 Concluding remarks; 2 Model Mis-Specification; 2.1 Introduction; 2.2 Heteroskedastic and correlated errors; 2.2.1 The Generalized Least Squares (GLS) estimator and the feasible GLS estimator; 2.3 HAC estimators; 2.4 Some tests for homoskedasticity and no correlation; 2.5 Parameter instability.
متن يادداشت
2.5.1 The effects of parameter changes2.5.2 Simple tests for parameter changes; 2.5.3 Recursive methods; 2.5.4 Dummy variables; 2.5.5 Multiple breaks; 2.6 Measurement error and real-time data; 2.7 Instrumental variables; 2.8 Examples using simulated data; 2.9 Empirical examples; 2.9.1 Forecasting Euro area GDP growth; 2.9.2 Forecasting US GDP growth; 2.9.3 Default risk; 2.10 Concluding remarks; 3 The Dynamic Linear Regression Model; 3.1 Introduction; 3.2 Types of dynamic linear regression models; 3.3 Estimation and testing; 3.4 Model specification; 3.5 Forecasting with dynamic models.
متن يادداشت
3.6 Examples with simulated data3.7 Empirical examples; 3.7.1 Forecasting Euro area GDP growth; 3.7.2 Forecasting US GDP growth; 3.7.3 Default risk; 3.8 Concluding remarks; 4 Forecast Evaluation and Combination; 4.1 Introduction; 4.2 Unbiasedness and efficiency; 4.3 Evaluation of fixed event forecasts; 4.4 Tests of predictive accuracy; 4.5 Forecast comparison tests; 4.6 The combination of forecasts; 4.7 Forecast encompassing; 4.8 Evaluation and combination of density forecasts; 4.8.1 Evaluation; 4.8.2 Comparison; 4.8.3 Combination; 4.9 Examples using simulated data; 4.10 Empirical examples.
متن يادداشت
4.10.1 Forecasting Euro area GDP growth4.10.2 Forecasting US GDP growth; 4.10.3 Default risk; 4.11 Concluding remarks; Part II Forecasting with Time Series Models; 5 Univariate Time Series Models; 5.1 Introduction; 5.2 Representation; 5.2.1 Autoregressive processes; 5.2.2 Moving average processes; 5.2.3 ARMA processes; 5.2.4 Integrated processes; 5.2.5 ARIMA processes; 5.3 Model specification; 5.3.1 AC/PAC based specification; 5.3.2 Testing based specification; 5.3.3 Testing for ARCH; 5.3.4 Specification with information criteria; 5.4 Estimation; 5.5 Unit root tests; 5.6 Diagnostic checking.
بدون عنوان
0
بدون عنوان
8
بدون عنوان
8
بدون عنوان
8
بدون عنوان
8
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
Economic forecasting is a key ingredient of decision making in the public and private sectors. This book provides the necessary tools to solve real-world forecasting problems using time-series methods. It targets undergraduate and graduate students as well as researchers in public and private institutions interested in applied economic forecasting.
ویراست دیگر از اثر در قالب دیگر رسانه
عنوان
Applied economic forecasting using time series methods.
شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي
0190622016
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Economic forecasting-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Economic forecasting-- Statistical methods.
موضوع مستند نشده
BUSINESS & ECONOMICS-- Economics-- General.
موضوع مستند نشده
BUSINESS & ECONOMICS-- Reference.
موضوع مستند نشده
Economic forecasting-- Mathematical models.
موضوع مستند نشده
Economic forecasting-- Statistical methods.
مقوله موضوعی
موضوع مستند نشده
BUS-- 055000
موضوع مستند نشده
BUS-- 069000
رده بندی ديویی
شماره
330
.
01/51955
ويراست
23
رده بندی کنگره
شماره رده
HB3730
نشانه اثر
.
G459
2018eb
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Ghysels, Eric,1956-
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Marcellino, Massimiliano
مبدا اصلی
تاريخ عمليات
20200822090646.0
قواعد فهرست نويسي ( بخش توصيفي )
pn
دسترسی و محل الکترونیکی
نام الکترونيکي
مطالعه متن کتاب اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
[Book]
اطلاعات دسترسی رکورد
تكميل شده
Y
