Analytical and numerical methods for pricing financial derivatives /
نام عام مواد
[Book]
نام نخستين پديدآور
Daniel Sevcovic, Beata Stehlikova and Karol Mikula.
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Hauppauge, N.Y. :
نام ناشر، پخش کننده و غيره
Nova Science Publisher's,
تاریخ نشرو بخش و غیره
2011.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
1 online resource (xv, 309 pages) :
ساير جزييات
illustrations.
فروست
عنوان فروست
Financial institutions and services
عنوان فروست
Mathematics research developments
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references (pages 293-301) and index.
متن يادداشت
Includes bibliographical references and index.
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
The role of protecting financial portfolios -- Black-Scholes and Merton model -- European style of options -- Analysis of dependence of option prices on model parameters -- Option pricing under transaction costs -- Modeling and pricing exotic financial derivatives -- Short interest rate modeling -- Pricing of interest rate derivatives -- American types of derivative securities -- Numerical methods for pricing of simple derivatives -- Nonlinear extensions of the Black-Scholes pricing model -- Transformation methods for pricing American options -- Calibration of interest rate and term structure models -- Advanced topics in the term structure modeling.
بدون عنوان
0
ویراست دیگر از اثر در قالب دیگر رسانه
عنوان
Analytical and numerical methods for pricing financial derivatives.