عنوان

Developments in macro-finance yield curve modelling /

شابک

1107045142

شابک

1107597455

شابک

1107598842

شابک

1107671760

شابک

1107694418

شابک

1107702062

شابک

1107703336

شابک

1107704081

شابک

1139894994

شابک

1306497892

شابک

9781107045149

شابک

9781107597457

شابک

9781107598843

شابک

9781107671768

شابک

9781107694415

شابک

9781107702066

شابک

9781107703339

شابک

9781107704084

شابک

9781139894999

شابک

9781306497893

شابک اشتباه

1107044553

شابک اشتباه

9781107044555

عنوان اصلي

Developments in macro-finance yield curve modelling /

نام عام مواد

[Book]

نام نخستين پديدآور

edited by Jagjit S. Chadha, Alain Durré, Michael A.S. Joyce, Lucio Sarno.

محل نشرو پخش و غیره

Cambridge :

نام ناشر، پخش کننده و غيره

Cambridge University Press,

تاریخ نشرو بخش و غیره

[2014]

نام خاص و کميت اثر

1 online resource (xxiv, 545 pages)

عنوان فروست

Macroeconomic policy making

متن يادداشت

Includes bibliographical references and index.

متن يادداشت

Foreword -- Preface -- 1. Editors' introductory chapter and overview -- Part I. Keynote addresses. 2. Is the long-term interest rate a policy victim, a policy variable or a policy lodestar? ; 3. Sovereign debt and monetary policy in the euro area ; 4. The Federal Reserve's response to the financial crisis: what it did and what it should have done ; 5. Tail risks and contract design from a financial stability perspective -- Part II. New techniques. 6. Compound autoregressive processes and defaultable bond pricing ; 7. Yield curve dimensionality when short rates are near the zero lower bound ; 8. The intelligible factor model: international comparison and stylized facts ; 9. Estimating the policy rule from money market rates when target rate changes are lumpy ; 10. Developing a practical yield curve model: an odyssey -- Part III. Policy. 11. The repo and federal funds markets before, during, and emerging from the financial crisis ; 12. Taylor rule uncertainty: believe it or not -- Part IV. Estimating inflation risk. 13. Inflation compensation and inflation risk premia in the euro area term structure of interest rates ; 14. The predictive content of the yield curve for inflation ; 15. Inflation risk premium and the term structure of macroeconomic announcements in the euro area and the United States -- Part V. Default risk. 16. A term structure model for defaultable European sovereign bonds ; 17. Some considerations on debt and interest rates -- Index.

بدون عنوان

0

متن يادداشت

State-of-the-art research from academics and policy-makers on the role of and challenges to monetary policy during the ongoing financial crisis.

منبع سفارش / آدرس اشتراک

MIL

شماره انبار

581040

عنوان

Developments in macro-finance yield curve modelling

شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي

9781107045149

موضوع مستند نشده

Macroeconomics.

موضوع مستند نشده

Monetary policy.

موضوع مستند نشده

BUSINESS & ECONOMICS-- Finance.

موضوع مستند نشده

Macroeconomics.

موضوع مستند نشده

Monetary policy.

موضوع مستند نشده

BUS-- 027000

شماره

ويراست

شماره رده

نشانه اثر

مستند نام اشخاص تاييد نشده

Chadha, Jagjit

مستند نام اشخاص تاييد نشده

Durré, Alain

مستند نام اشخاص تاييد نشده

Joyce, Michael, (Michael Axel Stuart)

مستند نام اشخاص تاييد نشده

Sarno, Lucio

تاريخ عمليات

20200822145710.0

قواعد فهرست نويسي ( بخش توصيفي )

pn

نام الکترونيکي

نوع ماده

[Book]

تكميل شده

Y