A Historical Introduction.- Probability Concepts.- Markov Processes.- The Ito Calculus and Stochastic Differential Equations.- The Fokker-Planck Equation.- The Fokker-Planck Equation in Several Dimensions.- Small Noise Approximations for Diffusion Processes.- The White Noise Limit.- Beyond the White Noise Limit.- Levy Processes and Financial Applications.- Master Equations and Jump Processes.- The Poisson Representation.- Spatially Distributed Systems.- Bistability, Metastability, and Escape Problems.- Simulation of Stochastic Differential Equations.
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Procesos estocasticos.
رده بندی کنگره
شماره رده
QA274
نشانه اثر
.
C757
2010
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )