عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
شابک
شابک
9780470745847
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
لاتين
عنوان و نام پديدآور
نام نخستين پديدآور
Stefano M. Iacus
عنوان اصلي
Option pricing and estimation of financial models with r
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Chichester, West Sussex, United Kingdom ;Hoboken, N.J.
نام ناشر، پخش کننده و غيره
Wiley,
تاریخ نشرو بخش و غیره
2011
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
xv, 456 p.
یادداشتهای مربوط به بسته بندی و دسترس بودن اثر
متن يادداشت
مرجع به حساب نمي آيد
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references and index.
متن يادداشت
Includes index.
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
"Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modeled with continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the basis of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them and covers option pricing with one or more underlying assets based on these models. Analysis and implementation of models based on switching models or models with jumps are featured along with new models (Levy and telegraph process modeling) and topics such as; volatilty, covariation, p-variation and regime switching analysis, attention is focused on the calibration of these topics from a statistical viewpoint. The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced"--Provided by publisher. Machine generated contents note: Preface -- 1. A Synthetic View -- 1.1 The World of Derivatives -- 1.2 Bibliographic Notes -- References -- 2. Probability, Random Variables and Statistics -- 2.1 Probability -- 2.2 Bayes' Rule -- 2.3 Random Variables -- 2.4 Asymptotics -- 2.5 Conditional Expectation -- 2.6 Statistics -- 2.7 Solution to Exercises -- 2.8 Bibliographic Notes -- References -- 3. Stochastic Processes -- 3.1 Definition and First Properties -- 3.3 Stopping Times -- 3.4 Markov Property -- 3.5 Mixing Property -- 3.6 Stable Convergence
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
عنصر شناسه ای
Options (Finance), Prices
عنصر شناسه ای
probabilities
عنصر شناسه ای
Stochastic Processes
عنصر شناسه ای
Time-series analysis
سایر رده بندی ها
شماره رده
332
.
6453
,
i
11
O
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
عنصر شناسه اي
مولف
کد نقش
Iacus, Stefano M.(Stefano Maria)
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر )
عنصر شناسه اي
Iacus, Stefano M.(Stefano Maria)
