عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
شابک
شابک
9780470481806
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
لاتين
عنوان و نام پديدآور
نام نخستين پديدآور
Allan M. Malz
عنوان اصلي
Financial risk management
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Hoboken, N.J.
نام ناشر، پخش کننده و غيره
Wiley,
تاریخ نشرو بخش و غیره
2011
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
xxiii, 722 p.
فروست
عنوان فروست
Wiley finance series
یادداشتهای مربوط به بسته بندی و دسترس بودن اثر
متن يادداشت
مرجع به حساب نمي آيد
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references (p. 671-699) and index.
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Machine generated contents note: Preface. -- 1 Financial risk in a crisis-prone world. -- 1.1 Some history: why is risk a separate discipline today? -- 1.2 The scope of financial risk. -- 2 Market risk basics. -- 2.1 Arithmetic, geometric, and logarithmic security returns. -- 2.2 Risk and securities prices: the standard asset pricing model. -- 2.3 The standard asset distribution model. -- 2.4 Portfolio risk in the standard model. -- 2.5 Benchmark interest rates. -- 3 Value-at-Risk. -- 3.1 Definition of value-at-risk. -- 3.2 Volatility estimation. -- 3.3 Modes of computation. -- 3.4 Short positions. -- 3.5 Expected shortfall. -- 4 Nonlinear risks and the treatment of bonds and options. -- 4.1 Nonlinear risk measurement and options. -- 4.2 Yield curve risk. -- 4.3 Fixed-income VaR using duration and convexity. -- 5 Portfolio VaR for market risk. -- 5.1 The covariance and correlation matrices. -- 5.2 Mapping and treatment of bonds and options. -- 5.3 Delta-normal VaR. -- 5.4 Portfolio VaR viaMonte Carlo simulation. -- 5.5 Option vega risk. -- 6 Credit and counterparty risk. -- 6.1 Defining credit risk. -- 6.2 Credit risky securities. -- 6.3 Transaction cost problems in credit contracts. -- 6.4 Default and recovery: analytic concepts. -- 6.5 Assessing creditworthiness. -- 6.6 Counterparty risk. -- 6.7 TheMerton model. -- 6.8 Credit factor models. -- 6.9 Credit risk measures. -- 7 Spread risk and default intensity models. -- 7.1 Credit spreads. -- 7.2 Default curve analytics. -- 7
عنوانهای گونه گون دیگر
عنوان گونه گون
models, history, and institutions
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
عنصر شناسه ای
Financial risk management
سایر رده بندی ها
شماره رده
332
,
M262f
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
عنصر شناسه اي
مولف
کد نقش
Malz, Allan M.
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر )
عنصر شناسه اي
Malz, Allan M.
