شماره کتابشناسی ملی
شماره
۲۲۳۷۰پ
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
per
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
یک چارچوب مدیریتی دارایی-بدهی استوار برای سرمایه‌گذاری محصولات تضمین شده
عنوان اصلي به زبان ديگر
robust asset-liability management framework for investment products with guarantees A
نام نخستين پديدآور
/فاطمه نیک بخت
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: علوم ریاضی
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۳۹۸
نام توليد کننده
، راشدی
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۱۱۰ص
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی - الکترونیکی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۸/۰۴/۰۹
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
این پایان‌نامه یک چارچوب مدیریتی دارایی-بدهی استواری را برای سرمایه‌گذاری محصولات تضمین‌شده مانند قراردادهای سرمایه‌ای تضمین شده و اسکناس‌های سرمایه‌ای ارائه می‌دهد .برنامه‌ریزی تصادفی و روش‌های بهینه‌سازی استوار برای مواجهه با عدم‌قطعیت داده‌ها در بازده دارایی و نرخ بهره معرفی می‌شود .ویژگی‌های آماری توزیع‌های احتمالی پارامترهای غیرقطعی در این مدل از طریق مجموعه‌های عدم‌قطعیت متقارن و نامتقارن به‌صورت مناسب انتخاب شده، گنجانده شده‌اند .همچنین رویکردهای عملی استخراج داده‌ها برای اجرای مدل‌های استوار بحث خواهند شد .نتایج عددی با استفاده ازداده‌های تولیدشده و واقعی بازار برای شرح دادن عملکرد استراتژی مدیریت دارایی و بدهی استوار ارائه می‌شود .استراتژی‌های سرمایه‌گذاری استوار در بازار نامطلوب عملکرد بهتری را نسبت به روش‌های برنامه‌ریزی تصادفی سنتی نشان می‌دهند .تأثیر استراتژی سرمایه‌گذاری استوار می‌تواند با اندازه‌گیری دقیق شکل و اندازه‌ی مجموعه‌های عدم‌قطعیت برای بازده‌های دارایی بهبود یابد
متن يادداشت
This paper suggests a robust assetliability management framework for investment products with guarantees, such as guaranteed investment contracts and equity-linked notes. Stochastic programming and robust optimization approaches are introduced to deal with data uncertainty in asset returns and interest rates. The statistical properties of the probability distributions of uncertain parameters are incorporated in the model through appropriately selected symmetric and asymmetric uncertainty sets. Practical data-driven approaches for implementation of the robust models are also discussed. Numerical results using generated and real market data are presented to illustrate the performance of the robust assetliability management strategies. The robust investment strategies show better performance in unfavorable market regimes than traditional stochastic programming approaches. The effectiveness of robust investment strategies can be improved by calibrating carefully the shape and the size of the uncertainty sets for asset returns
عنوان اصلی به زبان دیگر
عنوان اصلي به زبان ديگر
robust asset-liability management framework for investment products with guarantees A
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
نیک بخت، فاطمه
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Nikbakht, Fatemeh
دسترسی و محل الکترونیکی
يادداشت عمومي
سیاه و سفید
وضعیت فهرست نویسی
وضعیت فهرست نویسی
نمایه‌سازی قبلی
