شماره کتابشناسی ملی
شماره
۲۱۶۲۳پ
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
per
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
تأثیر متقابل سیاست‌های پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام :شواهدی از ایران
عنوان اصلي به زبان ديگر
The Mutual Effect of Fiscal and Monetary Policies on Stock Market Performance: Evidence From Iran
نام نخستين پديدآور
/محمد نادی سندانی
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: اقتصاد ومدیریت بازرگانی
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۳۹۸
نام توليد کننده
، راشدی
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۱۰۰ص
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی - الکترونیکی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
بازار سهام یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی است .بازار سهام کارآمد، از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی به شمار می‌آید، بنابراین وضعیت حاکم بر این بازار می‌تواند تأثیر مهمی بر سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد .نظر به اهمیت بحث بازارهای مالی، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات متقابل سیاست‌های پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام ایران، برای دوره زمانی۱۳۶۷ - ۱۳۹۶با استفاده از داده‌های سالانه و به روش الگوی خود بازگشتی با وقفه‌های توزیع‌شده (ARDL) و بهینه‌سازی نشانه‌های متعارف محض (EGARCH) می‌باشد .نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که، حجم نقدینگی، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی تأثیر معنادار و مثبت بر شاخص کل قیمت سهام دارند .متغیرهای نرخ بهره) نرخ سود(، تورم و نرخ ارز تأثیر معنادار و منفی بر بازار سهام دارد .همچنین نتایج EGARCH نشان می‌دهد که نوسانات سیاست‌های پولی و مالی هم سو و هم‌جهت نیستند و با افزایش مخارج دولت شاخص کل سهام، افزایش خواهد یافت و شوک واردشده به بازار سهام مثبت خواهد بود .از طرف دیگر، ضریب حجم نقدینگی مثبت ولی معنی‌دار نیست پس می‌توان گفت که با افزایش نقدینگی، شاخص کل سهام کاهش خواهد یافت و شوک‌های وارده به بازار سهام در این مورد منفی خواهد بود
متن يادداشت
Such analysis is done through yearly data sets and by using autoregressive distributed lag model. (ARDL) and exponential general autoregressive conditional heteroscedastic (EGARCH) approaches. The results indicate that the amount of liquidity, the costs of administration and GDP can meaningfully affect the All Shares Index (ASI). The variable of profit rate, inflation, and the currency rate can negatively affect the stock market. Moreover, the results from EGARCH show that the changes in monetary and financial policies are not aligned in the same way. As the administration costs rises, the shock on the stock market will be positive. On the other hand, as the liquidity coefficient is positive but not meaningful, it could be said that by the rise of liquidity, the whole ASI will be down and the shocks will be negative, therefore-Stock market is considered as one of the major pillars of every economic system. An efficient stock market, is one of the essential features for economic development. So the situation of the market can profoundly affect the other sections of economy. Due to the importance of financial markets, the main purpose of this study is to analyze the interaction of monetary and financial policies of Iran stock market between 1367
عنوان اصلی به زبان دیگر
عنوان اصلي به زبان ديگر
The Mutual Effect of Fiscal and Monetary Policies on Stock Market Performance: Evidence From Iran
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
نادی سندانی، محمد
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Nadi Sandani, Mohammad
دسترسی و محل الکترونیکی
يادداشت عمومي
سیاه و سفید
وضعیت فهرست نویسی
وضعیت فهرست نویسی
نمایه‌سازی قبلی
