عنوان

برآورد ارزش در معرض خطر و تاثیر سرریز ریسک نرخ ارز بر بازار گوشت مرغ ایران و نهاده های اصلی آن

شماره

‭۱۸۶۶۶پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

برآورد ارزش در معرض خطر و تاثیر سرریز ریسک نرخ ارز بر بازار گوشت مرغ ایران و نهاده های اصلی آن

نام نخستين پديدآور

/فرنوش وجدی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: کشاورزی

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ‮‭۱۳۹۵‬

نام توليد کننده

، میرزائی

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۵/۱۱/۱۷‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

تبریز

متن يادداشت

درطی سال‌های گذشته با توسعه و گسترش واحدهای پرورش مرغ گوشتی و افزایش تولید آن، گوشت مرغ به یک کالای ضروری در سبد غذایی خانوارها تبدیل گردیده و به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین پروتئین خانوارها مطرح شده است .در سال‌های اخیر قیمت بازار گوشت مرغ و همچنین تلاطم نرخ ارز در کشور به یکی از مشکلات این صنعت تبدیل شد .یکی از عوامل عمده ایجاد این ریسک در بازار قیمت گوشت مرغ، ریسک نرخ ارز می‌باشد که با تاثیر بر بازار نهاده‌های وارداتی، بازار این محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد .در این راستا در مطالعه‌ی حاضر به بررسی سرریز ریسک بین بازار نرخ ارز بر بازار گوشت مرغ و نهاده‌های عمده‌ی وارداتی آن در بازه زمانی‮‭۱۳۷۴ - ۹۴‬با استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک ‮‭(VaR)‬ و به طور خاص خانواده‌ی مدل‌های ‮‭MVGARCH‬ پرداخته‌شده است .نتایج حاکی از وجود ریسک های فراسو و فروسوی برای معامله‌گران تمامی بازارهای مذکور وجود دارد و سرریز ریسک معنی‌دار بین بازار نرخ ارز و بازار نهاده‌های تولیدی و بازار گوشت مرغ وجود داشته و شدت این سرریز برای ریسک فراسوی نرخ ارز بیشتر از ریسک فروسوی آن می‌باشد .همچنین بین بازار نهاده‌های تولیدی و بازار مرغ سرریز ریسک معنی‌داری وجود دارد و در هر دو سطح اطمینان ‮‭۹۵‬ و ‮‭۹۹‬ درصد، در تمامی وقفه‌ها سرریز ریسک فراسوی و فروسوی چشمگیری مشاهده می‌شود

متن يادداشت

During the past years, with the development and expansion of broiler breeding units and increasing its production, chicken meat has become an essential commodity in the household food basket and has been raised as one of the most important sources of protein supply for households. recently, the price of chicken meat market as well as exchange rate volatility has become one of the problems in that industry. One of the main factors behind this risk in the chicken meat market is the exchange rate volatility risk, which affects the imported inputs markets. The analysis in this work will be based on monthly price for the 1995-2016 period. In this study, the risk of overflow between the exchange market and the chicken meat market and it's major import inflows are reviewed. Estimation has been carried out using the (MV-GARCH), and Value-at-Risks (VaR) of exchange rate volatility risk and chicken market and it's major inputs markets. the results indicate that there are over and over again risks for traders in all of these markets and there is a significant risk spillover between the exchange market and chicken meat market and it's major inputs markets, the severity of upside spillover is higher than the falling price of the exchange rate. There is a significant risk spillover between the chicken market and it's major inputs market, and 95 and 99 confidence levels and In all interruptions, there is an spillover of upside and downside risk

مستند نام اشخاص تاييد نشده

وجدی، فرنوش

مستند نام اشخاص تاييد نشده

قهرمان زاده، محمد، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

حسین زاد، جواد، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی