عنوان

بررسی همبستگی بین بازده بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران کاربردی از تبدیل هیلبرت-هوانگ

شماره

‭۱۶۲۳۶پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

بررسی همبستگی بین بازده بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران کاربردی از تبدیل هیلبرت-هوانگ

نام نخستين پديدآور

/مریم کریمی کندوله

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ‮‭۱۳۹۵‬

نام توليد کننده

، راشدی

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

علوم اقتصادی گرایش توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۵/۱۱/۱۹‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

تبریز

متن يادداشت

سرمایه‌صگذاران معمولا در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می‌صکنند .بنابراین بسیار ضروری است که به سرمایه‌صگذاران اطلاعاتی در زمینه ریسک و بازده و همبستگی متغیرهای مالی برای بهره بردن از فرصت‌صهای موجود داده شود .از این‌صرو هدف این مطالعه، بررسی همبستگی بین بازدهی در جفت دارایی‌های مالی) سکه، ارز و سهام (با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت-هوانگ در بازه زمانی‮‭۳۰/۹/۱۳۹۴ - ۵/۱/۱۳۸۰‬ می‌صباشد .نتایج این مطالعه نشان می‌صدهد همبستگی در طول زمان ثابت نمی‌باشد .در دوره‮‭۳۱/۶/۱۳۹۲ - ۱/۵/۱۳۹۰‬بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است .و در دوره‮‭۳۰/۹/۱۳۹۴ - ۱/۷/۱۳۹۲‬بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است .باتوجه به اینکه روش هیلبرت - هوانگ نسبت به سایر روش‌های همبستگی قابلیت نشان دادن دوره‌های رکود و رونق را دارا است بنابراین پیشنهاد می‌شود در سایر روش‌های همبستگی نیز این مساله مورد توجه قرار بگیرد

متن يادداشت

Investors usually face many challenges due to uncertainties at the financial markets. Therefore, it is crucial to provide them with information about the financial risks and returns of different financial assets. To that end, this study aims to investigate the correlation between the returns of three financial assets (namely, gold coin, the US dollar, and stock) using the approach of Hilbert - Huang transform in the period from 25/03/2001- 21/12/2015. The results of this study show that correlation is time-varying and it is not constant over time. During the 25/03 /2001 - 22/ 9/2013 period, between two sets of coins and dollar, coin is the leading factor; between the coins and stock, again the coin is the leading factor; however, between the dollar and stocks, the dollar has been the leading factor. Whereas, in the period 23/09 / 2013 -21 / 12/2015 dollar leads the golden coins; stock leads the coins, and also dollar is the leader between the dollar and stock

مستند نام اشخاص تاييد نشده

کریمی کندوله، مریم

مستند نام اشخاص تاييد نشده

فلاحی، فیروز، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

پناهی، حسین، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی