عنوان

بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دارایی در ایران

شماره

‭۱۶۰۷۴پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دارایی در ایران

نام نخستين پديدآور

/سارا معصوم‌زاده

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ‮‭۱۳۹۵‬

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۵/۰۶/۰۳‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

تبریز

متن يادداشت

نوسانات بازارهای دارایی موضوع مورد مطالعه تحقیقات متعددی در دهه‌های گذشته بوده است .با توجه به تفاوت ماهیت دارایی در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام به عنوان گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می‌شوند که هر یک از این بازارها دارای بازدهی متفاوتی می‌باشند .سرمایه‌گذاران معمولا به دنبال بازدهی‌های بیشتر) با ریسک یکسان (می‌باشند، بدین معنی که بازاری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که بالاترین بازدهی را داشته باشد .با تمرکز سرمایه‌گذاران در بازارهایی با بازدهی بیشتر، انتظار می‌رود که در بلندمدت بازدهی این گونه بازارها کم شود که این امر باعث از بین رفتن تفاوت بازدهی بازار مزبور با سایر بازارها می‌گردد .از این مسئله می‌توان به عنوان همگرایی بازدهی بازارهای مختلف یاد کرد .مطالعه حاضر نیز به دنبال بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه طرح قدیم، سکه طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی‮‭۱۳۸۱:۰۲ - ۱۳۹۴:۱۱‬با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر ‮‭(۲۰۰۲)‬ می‌باشد که در آن به بررسی همگرایی بازدهی تک‌تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها پرداخته می‌شود .نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد .در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی‌شود

متن يادداشت

Due to the nature of the assets in Iran, markets such as exchange rate, gold, housing and stock are options facing investors as asset portfolio, with different returns. Usually, investors are looking for higher returns. By accumulation of investors on markets with higher returns, it is expected that the long-run returns of such markets be decreased, which leads to the induction of difference between these markets returns with other markets. This can be named as returns convergence of different asset markets. This study aims to also examine the returns convergence of exchange rate, gold, housing and stock markets in Iran over the period 2002:05- 2016:02, using Nahar and Inder method. This method examines the returns convergence of each of these markets to the average returns of them. Based on the results, the returns convergence of housing market was not significantly meaningful. Also, there was no evidence of convergence in the returns of other studied markets

مستند نام اشخاص تاييد نشده

معصوم‌زاده، سارا

مستند نام اشخاص تاييد نشده

کرمی، اژدر، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

اصغرپور، حسین، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی