شماره کتابشناسی ملی
کد کشور
IR
شماره
۴۱۹۳پ
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
فارسی
کشور محل نشر یا تولید
کشور محل نشر
IR
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
روش گالرکین ناپیوسته برای قیمت گذاری اختیار آمریکایی تحت فرآیند CEV
نام عام مواد
[پایان‌نامه]
عنوان اصلي به زبان ديگر
Discontinuous Galerkin Method for Pricing American Options Under the CEV Process A
نام نخستين پديدآور
/افسانه محمدزاده
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: علوم پایه
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۳۹۸
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۹۱ص.
ساير جزييات
:
يادداشت کلی
متن يادداشت
زبان: فارسی
متن يادداشت
زبان چکیده: فارسی
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی - الکترونیکی
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر
متن يادداشت
مصور، جدول، نمودار
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
کسي که مدرک را اعطا کرده
صنعتی سهند
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
قیمت گذاری قرارداد های اختیار معامله یکی از مسائل کلاسیک در ریاضیات مالی است و برای قرارداد های ساده اییکه در موعد اعمال می شوند جواب های دقیق مناسبی وجود دارد، ولی بعضی ویژگی ها مثل اعمال زودتر از موعدقرارداد مانع وجود چنین جواب هایی می شوند در این صورت شبیه سازی عددی ضروری است .در این پایان نامهمشتقاتی را در نظر می گیریم که مدل بلک -شولز را نه تنها با ارضای خاصیت قابلیت اعمال زودتر از موعد تعمیممی دهد، بلکه هم چنین دارایی هایی که شامل فرآیند CEVمی شوند را در نظر می گیرد .در این پایان نامه یک روشگالرکین ناپیوسته را برای قیمت گذاری اختیارهای آمریکایی و اروپایی روی دارایی های مشمول تحت فرآیند های CEVکه دارای مزیت هایی بر روش های موجود شامل تطابقپذیری، دقت و قابلیت موازی سازی آسان می باشندرا بررسی می کنیم.
متن يادداشت
The pricing of option contracts is one of the classical problems in Mathematical Finance. While useful exact solution formulas exist for simple contracts, typically numerical simulations are mandated due to the fact that standard features, such as early exercise, preclude the existence of such solutions. In this thesis we consider derivatives which generalize the classical Black-Scholes setting by not only admitting the early-exercise feature, but also considering assets which evolve by the Constant Elasticity of Variance (CEV) process (which includes the Geometric Brownian Motion of Black-Scholes as a special case). In this thesis we investigate a Discontinuous Galerkin method for valuing European and American options on assets evolving under the CEV process which has a number of advantages over existing approaches including adaptability, accuracy, and ease of parallelization.
خط فهرستنویسی و خط اصلی شناسه
ba
عنوان اصلی به زبان دیگر
عنوان اصلي به زبان ديگر
Discontinuous Galerkin Method for Pricing American Options Under the CEV Process A
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
روش گالرکین ناپیوسته
موضوع مستند نشده
روش هایPDE
موضوع مستند نشده
قیمت گذاری اختیار
موضوع مستند نشده
فرآیند VEC
اصطلاحهای موضوعی کنترل نشده
اصطلاح موضوعی
Option pricing, PDE methods, CEV process, Discontinuous Galerkin method.
اصطلاح موضوعی
روش گالرکین ناپیوسته، روش هایPDE ، قیمت گذاری اختیار، فرآیند VEC
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
محمدزاده، افسانه
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
فرضی، جواد، استاد راهنما
مبدا اصلی
کشور
ایران
تاريخ عمليات
20230621
شماره دستیابی
شماره بازیابی
ریاضی ،۴۰۲۶۵ ،۱۳۹۸
دسترسی و محل الکترونیکی
نام ميزبان
دنیآرف تحت ی‌یاکیرمآ رایتخا ی‌راذگ ت‌میق ی‌ارب ه‌تسویپان ن‌یکرلاگ ش‌ور CEV.pdf
شماره دسترسي
عادی
اطلاعات مختصر
عادی
تاريخ و ساعت مذاکره و دسترسي
41931.pdf
تاريخ و ساعت مذاکره و دسترسي
p40265.pdf
بيت در ثانيه
0
ارتباط براي تسهيلات دسترسي
ایمانی
نوع فرمت الکترونيکي
متن
اندازه فايل
0
شماره کنترل رکورد
پ۴۱۹۳
يادداشت عمومي
فارسی
وضعیت فهرست نویسی
وضعیت فهرست نویسی
نمایه‌سازی قبلی
وضعیت انتشار
فرمت انتشار
pe
اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
TF
کد کاربرگه
92029
پیشوند ISBD اعمال شده است
1
اطلاعات دسترسی رکورد
سطح دسترسي
a
تكميل شده
Y
