شابک
شابک
9783642354014
شماره کتابشناسی ملی
کد کشور
IR
شماره
EN-52333
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
انگلیسی
کشور محل نشر یا تولید
کشور محل نشر
IR
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Computational Methods for Quantitative Financ
نام عام مواد
[Book]
ساير اطلاعات عنواني
:Finite Element Methods for Derivative Pricing
نام نخستين پديدآور
/ by Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab, Christoph Winter
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Berlin, Heidelberg
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: Springer Berlin Heidelberg :Imprint: Springer,
تاریخ نشرو بخش و غیره
, 2013.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
XIII, 299 p. 57 illus., 48 illus. in color., online resource.
فروست
عنوان فروست
(Springer Finance,1616-0533)
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
Electronic
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used L?شvy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to L?شvy, additive and certain classes of Feller processes. The volume is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
متن يادداشت
1.Introduction -- Part I.Basic techniques and models: 2.Notions of mathematical finance -- 3.Elements of numerical methods for PDEs -- 4.Finite element methods for parabolic problems -- 5.European options in BS markets -- 6.American options -- 7.Exotic options -- 8.Interest rate models -- 9.Multi-asset options -- 10.Stochastic volatility models-. 11.L?شvy models -- 12.Sensitivities and Greeks -- Part II.Advanced techniques and models: 13.Wavelet methods -- 14.Multidimensional diffusion models -- 15.Multidimensional L?شvy models -- 16.Stochastic volatility models with jumps -- 17.Multidimensional Feller processes -- Apendices: A.Elliptic variational inequalities -- B.Parabolic variational inequalities -- References. - Index.?╗╣
فروست (داده ارتباطی)
عنوان
Springer Finance,1616-0533
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Mathematics
موضوع مستند نشده
Finance
موضوع مستند نشده
Numerical analysis
موضوع مستند نشده
Distribution (Probability theory)
موضوع مستند نشده
Electronic books
رده بندی کنگره
شماره رده
E-BOOK
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Hilber, Norbert.
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Reichmann, Oleg
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Schwab, Christoph
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Winter, Christoph
مستند نام اشخاص تاييد نشده
SpringerLink (Online service)
مبدا اصلی
کشور
ایران
دسترسی و محل الکترونیکی
نام ميزبان
9783642354007.pdf
شماره دسترسي
عادی
اطلاعات مختصر
عادی
تاريخ و ساعت مذاکره و دسترسي
9783642354007.pdf
نوع فرمت الکترونيکي
متن
وضعیت فهرست نویسی
وضعیت فهرست نویسی
old catalog
وضعیت انتشار
فرمت انتشار
e
اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
BL
پیشوند ISBD اعمال شده است
1
اطلاعات دسترسی رکورد
سطح دسترسي
a
تكميل شده
Y
