شابک
شابک
9780817683887
شماره کتابشناسی ملی
کد کشور
IR
شماره
EN-52488
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
انگلیسی
کشور محل نشر یا تولید
کشور محل نشر
IR
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
The Interval Market Model in Mathematical Financ
نام عام مواد
[Book]
ساير اطلاعات عنواني
:Game-Theoretic Methods
نام نخستين پديدآور
/ by Pierre Bernhard, Jacob C. Engwerda, Berend Roorda, J.M. Schumacher, Vassili Kolokoltsov, Patrick Saint-Pierre, Jean-Pierre Aubin
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
New York, NY
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: Springer New York :Imprint: Birkh?nuser,
تاریخ نشرو بخش و غیره
, 2013.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
XVI, 346 p. 64 illus., online resource.
فروست
عنوان فروست
(Static & Dynamic Game Theory
ساير اطلاعات عنواني
: Foundations & Applications)
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
Electronic
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Toward the late 1990s, several research groups independently began developing new, related theories in mathematical finance.These theories didaway with the standard stochastic geometric diffusion 'Samuelson' market model (also known as the Black-Scholes model because it is used in that most famous theory), instead opting for models that allowed minimax approachesto complement or replace stochastic methods.Among the most fruitful models were those utilizing game-theoretic tools and the so-called interval market model. Over time, these models have slowly but steadily gained influence in the financial community, providing a useful alternative to classical methods. A self-contained monograph, The Interval Market Model in Mathematical Finance: Game-Theoretic Methodsassembles some of the most important results, old and new, in this area of research. Written by seven of the most prominent pioneers of the interval market model and game-theoretic finance, the work provides a detailed account of several closely relatedmodeling techniquesfor an array of problems in mathematical economics. The book isdivided into five parts, which successively address topics including: ? probability-free Black-Scholes theory; ? fair-price interval of an option; ? representation formulas and fast algorithms for option pricing; ? rainbow options; ? tychastic approach of mathematical finance based upon viability theory. This book providesa welcome addition to the literature, complementing myriad titles on the market that take a classical approach to mathematical finance. Itis a worthwhile resource for researchers in applied mathematics and quantitative finance, and has also beenwritten in a manneraccessible to financially-inclined readers with a limited technical background.
متن يادداشت
Preface -- Part I Revisiting Two Classic Results in Dynamic Portfolio Management -- Merton's Optimal Dynamic Portfolio Revisited -- Option Pricing: Classic Results -- Introduction -- Part II Hedging in Interval Models -- Fair Price Intervals -- Optimal Hedging Under Robust-Cost Constraints -- Appendix: Proofs -- Continuous and Discrete-Time Option Pricing and Interval Market Model -- Part III Robust-Control Approach to Option Pricing -- Vanilla Options -- Digital Options -- Validation -- Introduction -- Part IV Game-Theoretic Analysis of Rainbow Options in Incomplete Markets -- Emergence of Risk-Neutral Probabilities -- Rainbow Options in Discrete Time, I -- Rainbow Options in Discrete Time, II -- Continuous-Time Limits -- Credit Derivatives -- Computational Methods Based on the Guaranteed Capture Basin Algorithm -- Viability Approach to Complex Option Pricing and Portfolio Insurance -- Asset and Liability Insurance Management (ALIM) for Risk Eradication -- References -- Index. .?╗╣
فروست (داده ارتباطی)
عنوان
Static & Dynamic Game Theory: Foundations & Applications
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Mathematics
موضوع مستند نشده
Finance
موضوع مستند نشده
Economics
موضوع مستند نشده
Economics, Mathematical
موضوع مستند نشده
Electronic books
رده بندی کنگره
شماره رده
E-BOOK
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Bernhard, Pierre.
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Engwerda, Jacob C
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Roorda, Berend
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Schumacher, J.M
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Kolokoltsov, Vassili
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Saint-Pierre, Patrick
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Aubin, Jean-Pierre
مستند نام اشخاص تاييد نشده
SpringerLink (Online service)
مبدا اصلی
کشور
ایران
دسترسی و محل الکترونیکی
نام ميزبان
9780817683870.pdf
شماره دسترسي
عادی
اطلاعات مختصر
عادی
تاريخ و ساعت مذاکره و دسترسي
9780817683870.pdf
نوع فرمت الکترونيکي
متن
وضعیت فهرست نویسی
وضعیت فهرست نویسی
old catalog
وضعیت انتشار
فرمت انتشار
e
اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
BL
پیشوند ISBD اعمال شده است
1
اطلاعات دسترسی رکورد
سطح دسترسي
a
تكميل شده
Y
