عنوان

Simulations Using the Kalman Filter

شماره

TLpq2404633855

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

انگلیسی

عنوان اصلي

Simulations Using the Kalman Filter

نام عام مواد

[Thesis]

نام نخستين پديدآور

Vascimini, Vincent G.

نام ساير پديدآوران

Chan, Kit

نام ناشر، پخش کننده و غيره

Bowling Green State University

تاریخ نشرو بخش و غیره

2020

نام خاص و کميت اثر

55

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

M.A.

کسي که مدرک را اعطا کرده

Bowling Green State University

امتياز متن

2020

متن يادداشت

Control and estimation theory are branches of mathematics that involve using data and measurements to estimate the value of a parameter of interest, and how changing certain parameters effects this estimation. The Kalman filter is a fundamental result in control and estimation theory that was introduced by Rudolf E. Kalman in 1960. The Kalman filter is a set of equations that provides an optimal estimate of the state of a system in a least-squares sense. The filter is often sought for its recursive and noise-smoothing properties, and has been found useful across many disciplines and in real world systems. This thesis will contribute to the literature of control and estimation theory by providing an introduction to the principles of the filter. This introduction includes a brief history of the filter, a derivation of the filter equations, and simple examples of applications of the filter.

موضوع مستند نشده

Control theory

موضوع مستند نشده

Estimation theory

موضوع مستند نشده

Filter derivation

موضوع مستند نشده

Functional analysis

موضوع مستند نشده

Kalman filter

موضوع مستند نشده

Simulations

مستند نام اشخاص تاييد نشده

Chan, Kit

مستند نام اشخاص تاييد نشده

Vascimini, Vincent G.

نام الکترونيکي

فرمت انتشار

p

نوع ماده

[Thesis]

کد کاربرگه

276903

سطح دسترسي

a

تكميل شده

Y