عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
QA274.75
QA274
.
75
کتابخانه
محل استقرار
شابک
شابک
3319052209 (alk. paper)
شابک
3319052217
شابک
9783319052205 (alk. paper)
شابک
9783319052212
شابک اشتباه
9783319052205
شماره کتابشناسی ملی
شماره
dltt
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Affine diffusions and related processes :
نام عام مواد
[Book]
ساير اطلاعات عنواني
simulation, theory and applications /
نام نخستين پديدآور
Aurélien Alfonsi
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
1 online resource (xiii, 252 pages) :
ساير جزييات
illustrations (some color).
فروست
عنوان فروست
Bocconi & Springer Series, Mathematics, Statistics, Finance and Economics,
مشخصه جلد
volume 6
شاپا ي ISSN فروست
2039-1471 ;
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references and index
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
1 Real valued affine diffusions -- 2 An introduction to simulation schemes for SDEs -- 3 Simulation of the CIR process -- 4 The Heston model and multidimensional affine diffusions -- 5 Wishart processes and affine diffusions on positive semidefinite matrices -- 6 Processes of Wright-Fisher type -- 7 Appendix A Some results on matrices -- 8 Appendix B Simulation of a gamma random variable
بدون عنوان
0
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments. The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes
ویراست دیگر از اثر در قالب دیگر رسانه
عنوان
Affine diffusions and related processes : simulation, theory and applications.
شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي
9783319052205
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Approximation theory.
موضوع مستند نشده
Diffusion processes.
موضوع مستند نشده
Matrices.
مقوله موضوعی
موضوع مستند نشده
MAT-- 003000
موضوع مستند نشده
MAT-- 029000
رده بندی ديویی
شماره
519
.
2/33
ويراست
23
رده بندی کنگره
شماره رده
QA274
.
75
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Alfonsi, Aurélien
نام تنالگان _ (مسئولیت معنوی برابر)
مستند نام تنالگان تاييد نشده
Ohio Library and Information Network.
مبدا اصلی
تاريخ عمليات
20150814093549.8
قواعد فهرست نويسي ( بخش توصيفي )
pn
دسترسی و محل الکترونیکی
نام الکترونيکي
مطالعه متن کتاب اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
[Book]
اطلاعات دسترسی رکورد
تكميل شده
Y
