عنوان

Brownian motion :

شرايط تهيه و بها

(pbk. : alk. paper)

شرايط تهيه و بها

(e-book)

شرايط تهيه و بها

(pbk. : alk. paper)

شرايط تهيه و بها

(e-book)

شابک

3110278898

شابک

3110278987

شابک

9783110278897

شابک

9783110278989

شماره

dltt

عنوان اصلي

Brownian motion :

نام عام مواد

[Book]

ساير اطلاعات عنواني

an introduction to stochastic processes /

نام نخستين پديدآور

by René L. Schilling, Lothar Partzsch

وضعيت ويراست

1st ed

محل نشرو پخش و غیره

Boston :

نام ناشر، پخش کننده و غيره

De Gruyter,

تاریخ نشرو بخش و غیره

c2012

نام خاص و کميت اثر

xiv, 380 p. :

ساير جزييات

ill. ;

ابعاد

24 cm

عنوان فروست

De Gruyter graduate

متن يادداشت

Includes bibliographical references and index

متن يادداشت

Robert Brown's new thing -- Brownian motion as a Gaussian process -- Constructions of Brownian motion -- The canonical model -- Brownian motion as a martingale -- Brownian motion as a Markov process -- Brownian motion and transition semigroups -- The PDE connection -- The variation of Brownian paths -- Regularity of Brownian paths -- Strassen's functional law of the iterated logarithm -- Skorokhod representation -- Stochastic integrals: L²-theory -- Stochastic integrals: beyond -- Itô's formula -- Application of Itô's formula -- Stochastic differential equations -- On diffusions -- Simulation of Brownian motion / Björn Böttcher -- Appendixes: A.1. Kolmogorov's existence theorem -- A.2. A property of conditional expectations -- A.3. From discrete to continuous time martigales -- A.4. Stopping and sampling -- A.5. Remarks on Feller processes -- A.6. The Doob-Meyer decomposition -- A.7. BV functions and Riemann-Stieltjes integrals -- A.8. Some tools from analysis

بدون عنوان

0

موضوع مستند نشده

Brownian motion processes

موضوع مستند نشده

Stochastic processes

شماره رده

نشانه اثر

مستند نام اشخاص تاييد نشده

Schilling, René L

مستند نام اشخاص تاييد نشده

Partzsch, Lothar,1945-

تاريخ عمليات

20130603232407.0

نام الکترونيکي

نوع ماده

[Book]

تكميل شده

Y