عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
شابک
شابک
1848163479
شابک
9781848163478
شماره کتابشناسی ملی
شماره
dltt
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Option pricing in incomplete markets :
نام عام مواد
[Book]
ساير اطلاعات عنواني
modeling based on geometric Lévy processes and minimal entropy Martingale measures /
نام نخستين پديدآور
Yoshio Miyahara, Nagoya City University, Japan.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
xiv, 185 pages :
ساير جزييات
illustrations ;
ابعاد
24 cm.
فروست
عنوان فروست
Series in quantitative finance ;
مشخصه جلد
v. 3
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references and index.
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Basic concepts in mathematical finance -- Lévy processes and geometric Lévy process models -- Equivalent Martingale measures -- Esscher-transformed Martingale measures -- Minimax Martingale measures and minimal distance Martingale measures -- Minimal distance Martingale measures for geometric Lévy processes -- The [GLP & MEMM] pricing model -- Calibration and fitness analysis of the [GLP & MEMM] Model -- The [GSP & MEMM] pricing model -- The multi-dimensional [GLP & MEMM] pricing model.
بدون عنوان
0
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
"This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Lévy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. This volume also presents the calibration procedure of the [GLP \& MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems."--Publisher's website.
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Options (Finance)-- Prices.
موضوع مستند نشده
Stock options.
موضوع مستند نشده
Lévy-Prozess.
موضوع مستند نشده
Martingal.
موضوع مستند نشده
Optionspreistheorie.
موضوع مستند نشده
Unvollkommener Markt.
سایر رده بندی ها
شماره رده
MAT
605f
شماره رده
WIR
170f
کد سيستم
stub
کد سيستم
stub
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Miyahara, Yoshio,1944-
مبدا اصلی
تاريخ عمليات
20140617043100.0
قواعد فهرست نويسي ( بخش توصيفي )
rda
دسترسی و محل الکترونیکی
نام الکترونيکي
مطالعه متن کتاب اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
[Book]
اطلاعات دسترسی رکورد
تكميل شده
Y
