یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Bibliography
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر
يادداشت هاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع
Index
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Calculating VaR for hedge funds / Monica Billio, Mila Getmansky, and Loriana Pelizzon.- Efficient VaR : using past forecast performance to generate improved VaR forecasts / Kevin Dowd and Carlos Blanco.- Applying VaR to hedge fund trading strategies : limitations and challenges / R. McFall Lamm Jr..- Cash flow at risk : linking strategy and finance / Ulrich Hommel.- Plausible operational value-at-risk calculations for management decision making / Wilhelm Kross, Ulrich Hommel, and Martin Wiethuechter.- Value-at-risk performance criterion : a performance measure for evaluating value-at-risk models / Zeno Adams and Roland Feuss.- Explaining cross-sectional differences in credit default swap spreads : an alternative approach using value at risk / Bastian Breitenfellner and Niklas Wagner.- Some advanced approaches to VaR calculation and measurement / Francois-aEric Racicot and Raymond Thaeoret.- Computational aspects of value at risk / Germaan Navarro and Ignacio Olmeda.- Value-at-risk-based stop-loss trading / Bernd Scherer.- Modeling portfolio risks with time-dependent default rates in venture capital / Andreas Kemmerer, Jan Rietzschel, and Henry Schoenball.- Risk aggregation and computation of total economic capital / Peter Grundke.- Value at risk for high-dimensional portfolios : a dynamic grouped t-copula approach / Dean Fantazzini.- A model to measure portfolio risks in venture capital / Andreas Kemmerer.- Risk measures and their applications in asset management / S. Ilker Birbil ... [et al.].- Risk evaluation of sectors traded at the ISE with VaR analysis / Mehmet Orhan and Geokhan Karaahmet.- Aggregating and combining ratings / Rafael WeiCbach, Frederik Kramer, and Claudia Lawrenz.- Risk-mananging the uncertainty in VaR model parameters / Jason C. Hsu and Vitali Kalesnik.- Structural credit modeling and its relationship to market value at risk : an Australian sectoral perspective / David E. Allen and Robert Powell.- Model risk in VAR calculations / Peter Schaller.- Option pricing with constant and time-varying volatility / Willi Semmler and Karim M. Youssef.- Value at risk under heterogeneous investment horizons and spatial relations / Viviana Fernandez.- How investors face financial risk loss aversion and wealth allocation with two-dimensional individual utility : a VaR application / Erick W. Rengifo and Emanuela Trifan
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Financial risk management
موضوع مستند نشده
Financial risk management - Simulation methods
موضوع مستند نشده
Asset-liability management
موضوع مستند نشده
Asset-liability management - Simulation methods
موضوع مستند نشده
مدیریت ریسک مالی
موضوع مستند نشده
مدیریت ریسک مالی - شبیه سازی
موضوع مستند نشده
مدیریت دارایی و بدهی
موضوع مستند نشده
مدیریت دارایی و بدهی - شبیه سازی
رده بندی کنگره
شماره رده
HG173
نشانه اثر
.
V374
2009
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )