عنوان

برنامه ریزی نسبت سود-ریسک توزیعاً استوار با متر واسراستاین

Number

پ۲۶۳۸۸

.Language of Text, Soundtrack etc

per

Title Proper

برنامه ریزی نسبت سود-ریسک توزیعاً استوار با متر واسراستاین

First Statement of Responsibility

آمنه پاشازاده خسروشاهی

Name of Publisher, Distributor, etc.

علوم ریاضی

Date of Publication, Distribution, etc.

۱۴۰۰

Specific Material Designation and Extent of Item

۷۳ص.

Accompanying Material

سی دی

Dissertation or thesis details and type of degree

کارشناسی ارشد

Discipline of degree

علوم ریاضی کاربردی

Date of degree

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

Text of Note

در این پایاننامه مسئله بهینه سازی نسبت سود-ریسک توزیعاً استوار را مورد بحث قرار مدهیم.نسبت سود-ریسک ی ͬͺاز تعاریف مهم در بازار سهام است. چون سرمایه گذار اطلاعات کافͬاز توزیع در زمینه عدم قطعیت را ندارد، لذا قالب نسبت سود-ریسک توزیعاً استوار تعمیم داده میشود. مسئله نسبت سود-ریسک توزیعاً استواری را مورد مطالعه قرار میدهیم که مجموعه ابهاماز طریق متر واسراستاین روی توزیع تعریف میشود و نشان میدهیم که با چند شرط مناسب براییک نسبت ثابت، مسئله نسبت سود-ریسک وزیعاً استوار قالب بندی انعطاف پذیر دارد، این بدانمعنͬ است که ممͺن است مسئله را با استفاده از روش دوبخشͬ حل کنیم. علاوه بر این مسائلنسبت سود-ریسک توزیعاً استوار را برای نسبت سورتینو-ساچل، نسبت بازده دˀم ثابت و نسبتامͽا تجزیه و تحلیل میکنیم. سپس یک قالب بهینه سازی نسبت-سود ریسک توزیعاً استوار رابررسͬ میکنیم که مجموعه ابهام از طریق قیدهای گشتاور ساخته میشود

Text of Note

Reward-risk ratio (RR) is a very important stock market definition. In orderto capture the situation that the investor does not have complete informationon the distribution of the underlying uncertainty, people extend RR model todistributionally robust reward-risk ratio (DRR) model. In this thesis, we studythe DRR problem where the ambiguity on the distributions is defined throughWassertein metric. Under some moderate conditions, we show that for a fixedratio, the DRR problem has the tractable reformulation, which means that wemay solve the problem by bisection method. Specifically, we analyze the DRRproblems for Sortino-Satchel ratio, Stable Tail Adjusted Return ratio and Omegaratio. Then we examine a distributionally robust reward-risk ratio optimizationwith moment constraints.

Variant Title

Distributionally Robust Reward-risk Ratio Programming with Wasserstein Metric

Entry Element

‏پاشازاده خسروشاهی،

Part of Name Other than Entry Element

‏‏آمنه

Relator Code

تهيه کننده

Entry Element

‏خانجانی،

Entry Element

‏میرنیا،

Part of Name Other than Entry Element

‏راشد

Part of Name Other than Entry Element

میر کمال

Dates

استاد راهنما

Dates

استاد مشاور

Entry Element

‏تبریز