عنوان

بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و درون سازمانی بر اهرم بانکی در بانک¬های منتخب ایران (رهیافت ضرایب متغیر)

Number

پ۲۶۰۲۸

.Language of Text, Soundtrack etc

per

Title Proper

بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و درون سازمانی بر اهرم بانکی در بانک¬های منتخب ایران (رهیافت ضرایب متغیر)

First Statement of Responsibility

علیرضا احدی فر

Name of Publisher, Distributor, etc.

اقتصاد و مدیریت

Date of Publication, Distribution, etc.

۱۴۰۰

Specific Material Designation and Extent of Item

۱۱۹ص.

Accompanying Material

سی دی

Dissertation or thesis details and type of degree

دکتری

Discipline of degree

علوم اقتصادی گرايش اقتصادسنجی-مالی

Date of degree

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

Text of Note

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل سازمانی (ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، شاخص مدیریت هزینه) و کلان اقتصادی (نرخ حقیقی سود بانکی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی و رشد اقتصادی.) بر اهرم بانکی در بانک¬های منتخب ایران می¬باشد. بازه زمانی این پژوهش شامل سال‌های 1395-1378 و نمونه تحت بررسی نیز شامل 10 بانک منتخب دولتی و خصوصی منتخب کشور است. برای تخمین مدل اقتصادسنجی پژوهش حاضر از تخمین¬زن¬های پانلی ناهمگون استفاده شده است. آزمون¬های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه¬های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال بوده و لازم است از تخمین¬زن¬های پانلی با ضرایب شیب ناهمگون برای مدلسازی استفاده شود. نتایج حاصل از تخمین مدل سوامی (ضرایب متغیر) نشان می¬دهد که به دلیل متفاوت بودن ساختار بانک¬ها، متغیرهای سازمانی و ساختاری تأثیر متفاوتی بر اهرم بانکی آن¬ها دارند. بنابراین نمی¬توان از یک سیاست واحد جهت مدیریت اهرم بانکی در بانک¬های مورد بررسی استفاده کرد و بایستی در مورد هر یک از بانک¬¬ها، سیاست¬های متفاوتی در پیش گرفته شود. متغیر ریسک اعتباری در بانک¬های تجارت، صادرات، رفاه و «صنعت و معدن» تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم بانکی داشته و با افزایش ریسک اعتباری، اهرم بانکی افزایش می¬یابد. اثر متغیر ریسک نقدینگی نیز همانند ریسک اعتباری بوده و در چهار بانک تجارت، صادرات، «صنعت و معدن» و اقتصاد نوین صادق است. طبق نتایج متغیر اندازه بانک در تمامی بانک¬ها به غیر از بانک¬های ملت، مسکن و اقتصاد نوین تأثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی داشته و بیانگر فعال بودن اثر صرفه مقیاس در این بانک¬ها می¬باشد. نرخ ارز حقیقی (درجه رقابت¬پذیری) دارای اثر ناچیز و نزدیک به صفر بوده و تأثیرات متفاوت و نامتقارن بر بانک¬های تحت بررسی دارد. ضریب نزدیک به صفر نرخ ارز حقیقی را می¬توان ناشی از بسته بودن سیستم بانکی کشور به سبب تحریم¬های بانکی و پولی دانست.

Text of Note

The aim of this study was to investigate the effect of organizational factors (credit risk, liquidity risk, bank size, cost management index) and macroeconomic (real interest rate, inflation rate, real exchange rate and economic growth) on banking leverage in selected Iranian banks. The period of this research includes 1999-2016 and the sample under study also includes 10 selected public and private banks selected in Iran. Heterogeneous panel estimators have been used to estimate the econometric model of the study. In classical panel estimators, the slope coefficients between the groups are assumed to be homogeneous, and this can lead to bias in estimation and statistically incorrect inference. To solve this problem, two estimators of variable coefficients (Swamy model) and group mean estimators are introduced in which the slope coefficients of the groups in the panel are heterogeneous.Diagnostic tests show that the hypotheses of heterogeneity of slope coefficients and cross-sectional dependence of residuals sentence are true, and it is necessary to use panel estimators with heterogeneous slope coefficients for modeling. The results of estimating the Swamy (1970) random-coefficients model show that due to the different structure of banks, organizational and structural variables have different effects on their banking leverage. Therefore, it is not possible to use a single policy to manage bank leverage in the banks under review, and different policies should be adopted for each bank. The variable of credit risk in Tejarat, Saderat, Refah and “Industry & Mine” banks has a positive and significant effect on bank leverage and with increasing credit risk, bank leverage increases. The effect of liquidity risk variable is the same as credit risk and is true in the four banks of Tejarat, Saderat, “Industry & Mine” and the EN Bank. According to the results, the size of the bank in all banks except Mellat Bank, Mskan and EN Bank has a negative and significant effect on bank leverage and indicates the active effect of economies of scale in these banks. The real exchange rate (degree of competitiveness) has a negligible and close to zero effect and has different and asymmetric effects on the banks under review. The coefficient close to zero of the real exchange rate can be attributed to the closure of the country's banking system due to banking and monetary sanctions. Also in this study, the estimator of variable coefficients (Swamy model) has been more efficient than the Mean Group estimators.

Variant Title

Investigation of the effect of macroeconomic and organizational factors on bank leverage of Iranian selected banks (variable coefficients approach)

Entry Element

‏ احدی فر،

Part of Name Other than Entry Element

‏‏علیرضا

Relator Code

تهيه کننده

Entry Element

‏ رنج پور،

Entry Element

‏کریمی تکانلو،

Entry Element

‏حقیقت،

Part of Name Other than Entry Element

‏رضا

Part of Name Other than Entry Element

زهرا

Part of Name Other than Entry Element

جعفر

Dates

استاد راهنما

Dates

استاد راهنما

Dates

استاد مشاور

Entry Element

‏تبریز