NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
Number
۱۵۵۲۸پ
LANGUAGE OF THE ITEM
.Language of Text, Soundtrack etc
per
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Title Proper
نقش"سایر اطلاعات "در پیش‌بینی نوسانات بازده سهام
First Statement of Responsibility
/مینا اشکانی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۵
Name of Manufacturer
، راشدی
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مدیریت اجرایی گرایش مدیریت مالی
Date of degree
۱۳۹۵/۰۶/۱۶
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
بازده سهام متأثر از اخبار، اطلاعات و پیش‌بینی‌های مختلفی است که به صورت اطلاعات مختلف از درون شرکت‌ها انعکاس می‌یابد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییرات قیمت سهام می‌شود .هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش" سایر اطلاعات "در پیش‌بینی نوسانات بازده سهام است" .سایر اطلاعات "به اطلاعاتی اشاره دارد که فراتر از اطلاعات صورت‌های مالی اساسی شرکت‌ها می‌باشد .جهت نیل به این هدف، از اطلاعات مالی ۲۰ شرکت از مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی زمانی۱۳۹۰:۱ - ۱۳۹۴:۱۲ استفاده شده است .فرضیه تحقیق با بهره‌گیری از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم‌یافته(GARCH)، خودرگرسیون برداری (VAR)و رگرسیون چند متغیره در سطح کل شرکت‌ها آزمون شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی تحقیق به وسیله الگوی تصحیح خطای برداری نشان داده است که بخشی از تغییرات پیش‌بینی نوسانات بازده سهام توسط شوک‌های ایجاد شده در متغیر" سایر اطلاعات "توضیح داده می‌شوند و نتایج توابع عکس‌العمل تحریک نشان داده است که اگر شوکی به" سایر اطلاعات "در جهت افزایش وارد شود، در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر بسیار کمی در پیش‌بینی نوسانات بازده سهام خواهد داشت .هم‌چنین از بین متغیرهای کنترلی تحقیق، متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت بیش‌ترین سهم را در توضیح نوسانات بازده سهام دارا هستند
Text of Note
Stock returns affected by news, information and different forecasts that reflected as different information from within the company and making a reaction and so, the stock prices changes. The main purpose of this study is to investigate the role of "other information" in forecasts stock return volatility. "Other information" contains information about fundamental beyond that reflected in current financial statements. To achieve this purpose, from the financial information of 20 firms in Tehran Stock Exchange during the period of 1390:1-1394:12 is used and Generalized Auto Regressive Heteroskedasticity (GARCH), VAR and Multiple regression models are used for tested hypothesis at the firm's levels.The results of testing research hypothesis by variance decoposition indicate that part of changes stock return volatility created by shocks at the variable "Other information" are explained also the results of Impulse Respons function suggests that if a possitve shock to the "Other information" imports , in the short and longterm will have very small impact on expected stock return volatility. In addition financial leverage and firm size among the control variable have the highest share in forecasting stock return volatility
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
اشکانی، مبینا
PERSONAL NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
صنوبر، ناصر، استاد راهنما
فضل‌زاده، علیرضا، استاد مشاور
ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Public note
سیاه و سفید
نمایه‌سازی قبلی
