NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
Country Code
IR
Number
۴۱۹۳پ
LANGUAGE OF THE ITEM
.Language of Text, Soundtrack etc
فارسی
COUNTRY OF PUBLICATION OR PRODUCTlON
Country of publication
IR
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Title Proper
روش گالرکین ناپیوسته برای قیمت گذاری اختیار آمریکایی تحت فرآیند CEV
General Material Designation
[پایان‌نامه]
Parallel Title Proper
Discontinuous Galerkin Method for Pricing American Options Under the CEV Process A
First Statement of Responsibility
/افسانه محمدزاده
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: علوم پایه
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۸
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۹۱ص.
Other Physical Details
:
GENERAL NOTES
Text of Note
زبان: فارسی
Text of Note
زبان چکیده: فارسی
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی - الکترونیکی
NOTES PERTAINING TO PHYSICAL DESCRIPTION
Text of Note
مصور، جدول، نمودار
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
Date of degree
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
Body granting the degree
صنعتی سهند
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
قیمت گذاری قرارداد های اختیار معامله یکی از مسائل کلاسیک در ریاضیات مالی است و برای قرارداد های ساده اییکه در موعد اعمال می شوند جواب های دقیق مناسبی وجود دارد، ولی بعضی ویژگی ها مثل اعمال زودتر از موعدقرارداد مانع وجود چنین جواب هایی می شوند در این صورت شبیه سازی عددی ضروری است .در این پایان نامهمشتقاتی را در نظر می گیریم که مدل بلک -شولز را نه تنها با ارضای خاصیت قابلیت اعمال زودتر از موعد تعمیممی دهد، بلکه هم چنین دارایی هایی که شامل فرآیند CEVمی شوند را در نظر می گیرد .در این پایان نامه یک روشگالرکین ناپیوسته را برای قیمت گذاری اختیارهای آمریکایی و اروپایی روی دارایی های مشمول تحت فرآیند های CEVکه دارای مزیت هایی بر روش های موجود شامل تطابقپذیری، دقت و قابلیت موازی سازی آسان می باشندرا بررسی می کنیم.
Text of Note
The pricing of option contracts is one of the classical problems in Mathematical Finance. While useful exact solution formulas exist for simple contracts, typically numerical simulations are mandated due to the fact that standard features, such as early exercise, preclude the existence of such solutions. In this thesis we consider derivatives which generalize the classical Black-Scholes setting by not only admitting the early-exercise feature, but also considering assets which evolve by the Constant Elasticity of Variance (CEV) process (which includes the Geometric Brownian Motion of Black-Scholes as a special case). In this thesis we investigate a Discontinuous Galerkin method for valuing European and American options on assets evolving under the CEV process which has a number of advantages over existing approaches including adaptability, accuracy, and ease of parallelization.
ba
PARALLEL TITLE PROPER
Parallel Title
Discontinuous Galerkin Method for Pricing American Options Under the CEV Process A
TOPICAL NAME USED AS SUBJECT
روش گالرکین ناپیوسته
روش هایPDE
قیمت گذاری اختیار
فرآیند VEC
UNCONTROLLED SUBJECT TERMS
Subject Term
Option pricing, PDE methods, CEV process, Discontinuous Galerkin method.
Subject Term
روش گالرکین ناپیوسته، روش هایPDE ، قیمت گذاری اختیار، فرآیند VEC
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
محمدزاده، افسانه
PERSONAL NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
فرضی، جواد، استاد راهنما
ORIGINATING SOURCE
Country
ایران
Date of Transaction
20230621
LOCATION AND CALL NUMBER
Call Number
ریاضی ،۴۰۲۶۵ ،۱۳۹۸
ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Host name
دنیآرف تحت ی‌یاکیرمآ رایتخا ی‌راذگ ت‌میق ی‌ارب ه‌تسویپان ن‌یکرلاگ ش‌ور CEV.pdf
Access number
عادی
Compression information
عادی
Date and Hour of Consultation and Access
41931.pdf
Date and Hour of Consultation and Access
p40265.pdf
Bits per second
0
Contact for access assistance
ایمانی
Electronic Format Type
متن
File size
0
Record control number
پ۴۱۹۳
Public note
فارسی
نمایه‌سازی قبلی
pe
TF
92029
1
a
Y
