عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
Number
TL54713
LANGUAGE OF THE ITEM
.Language of Text, Soundtrack etc
tur
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Title Proper
Estimation of Conditional Risk Measurements Using Extreme Value Theory and an Application to Exchange Rates
General Material Designation
[Thesis]
First Statement of Responsibility
Kızılay, Yasemin
Subsequent Statement of Responsibility
Önalan, Ömer
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
Marmara Universitesi (Turkey)
Date of Publication, Distribution, etc.
2019
GENERAL NOTES
Text of Note
89 p.
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
Master's
Body granting the degree
Marmara Universitesi (Turkey)
Text preceding or following the note
2019
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
Küresel piyasalarda risklerin ölçülmesi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Klasik yaklaşım olan Riske Maruz Değer metodunun etkisi azalsa da, hala yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Riske Maruz Değer metodunun eksiklerini gözlemlemek ve kuyruğun ötesinde gerçekleşen değerleri ölçmek için daha etkili bir yöntem olan Expected Shortfall yöntemi incelenmiştir. Ekstrem olayların etkisi için de Uç Değer Teorisi dikkate alınmıştır. Değişen varyansın, seriler üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla GARCH yöntemi kullanılmıştır. Uygulama, iki bölüme ayrılarak durağan ve dinamik Riske Maruz Değer yapıları ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda Expected Shortfall tahmin değerleri, en tutarlı sonuç olarak değerlendirilmiştir.
UNCONTROLLED SUBJECT TERMS
Subject Term
Economics
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
Kızılay, Yasemin
PERSONAL NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
Önalan, Ömer
CORPORATE BODY NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
Marmara Universitesi (Turkey)
ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Electronic name
مطالعه متن کتاب p
[Thesis]
276903
a
Y
