Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse
General Material Designation
[Book]
First Statement of Responsibility
von Kai Lai Chung.
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Place of Publication, Distribution, etc.
Berlin, Heidelberg
Name of Publisher, Distributor, etc.
Springer Berlin Heidelberg
Date of Publication, Distribution, etc.
1978
SERIES
Series Title
Hochschultext
CONTENTS NOTE
Text of Note
1 Menge --; 1. 1 Stichprobenmengen --; 1. 2 Rechenoperationen mit Mengen --; 1. 3 Verschiedene Beziehungen --; 1. 4 Indikator --; Aufgaben --; 2 Wahrscheinlichkeit --; 2.1 Beispiele für Wahrscheinlichkeit --; 2. 2 Definition und anschauliche Beispiele --; 2. 3 Folgerungen aus den Axiomen --; 2. 4 Unabhängige Ereignisse --; 2. 5 Arithmetische Dichte --; Aufgaben --; 3 Abzählen --; 3. 1 Die Grundregel --; 3. 2 Verschiedene Arten von Stichproben --; 3. 3 Zuordnungsmodelle; Binomialkoeffizienten --; 3. 4 Lösungsansätze --; Aufgaben --; 4 Zufällige Variable --; 4. 1 Was ist eine zufällige Variable? --; 4. 2 Wie kommen zufällige Variable zustande? --; 4. 3 Verteilung und Erwartungswert --; 4. 4 Ganzzahlige zufällige Variable --; 4. 5 Zufällige Variable mit Dichten --; 4. 6 Der allgemeine Fall --; Aufgaben --; Anhang 1: Borel'sche Mengenkörper und allgemeine zufällige Variabl --; 5 Bedingtheit und Unabhängigkeit --; 5. 1 Beispiele für Bedingtheit --; 5. 2 Grundlegende Formeln --; 5. 3 Sequentielle Stichproben --; 5. 4 Das Polya'sche Urnenschema --; 5. 5 Die Unabhängigkeit und Zusammenhänge --; 5. 6 Genetische Modelle --; Aufgaben --; 6 Erwartungswert, Varianz und Transformationen --; 6. 1 Grundeigenschaften des Erwartungswerts --; 6. 2 Erwartungswert bei gegebener Dichte --; 6. 3 Der Multiplikationssatz; Varianz und Kovarianz --; 6. 4 Multinomialverteilung --; 6. 5 Erzeugende Funktion und Ähnliches --; Aufgaben --; 7 Poisson- und Normalverteilungen --; 7. 1 Modelle für die Poisson-Verteilung --; 7.2 Poisson-Prozeß --; 7. 3 Von der Binomial- zur Normalverteilung --; 7. 4 Normalverteilung --; 7. 5 Zentraler Grenzwertsatz --; 7. 6 Das Gesetz der großen Zahl --; Aufgaben --; Anhang 2: Die Stirling'sehe Formel und der Satz von de Moivre-Laplace --; 8 Von Irrfahrten zu Markow-Ketten --; 8. 1 Aufgaben mit Wanderern oder Spielern --; 8. 2 Grenzübergänge zu anderen Modellen --; 8. 3 Übergangswahrscheinlichkeiten --; 8. 4 Grundstrukturen Markow'scher Ketten --; 8. 5 Weiterentwicklungen --; 8. 6 Stabiler Zustand --; 8. 7 Aufstieg oder Niedergang? --; Aufgaben --; Anhang 3: Martingal --; Allgemeine Literaturhinweise --; Lösungen zu den Übungsaufgaben --; Namen- und Sachverzeichnis.
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen Einführungen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch eine erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer lebendigen Vorlesung ist über Niederschrift und Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In jedes Kapitel wird sehr anschaulich eingeführt. Sinn und Nützlichkeit der mathematischen Formulierungen werden den Lesern nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge sind als mathematische Sätze klar formuliert." #FREQUENZ#1.