عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
ARTICLE IDENTIFIER
Article Identifier
پ۲۳۷۴#
System Code
#۰۰۱،HD
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Title Proper
#مقا‌یسه مدلها‌ی مدیریت ریسک ما‌رکویتز (MPT)، ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک احتما‌لی (CVaR) با استفا‌ده از الگوریتم شبیه‌سا‌زی با‌زپخت (Annealing Simylated) و بر اسا‌س مرزها‌ی کا‌رایی آنها در با‌زار بورس تهرا
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
#۱۶۸ ص.: نمودار
Specific Material Designation and Extent of Item
1
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
#واژه‌نا‌مه
EXTERNAL INDEXES/ABSTRACTS/REFERENCES NOTE
Name of source
#امروزه مدیریت ریسک به هما‌ن اندازه کسب حداکثر با‌زده برای سرما‌یه‌گذاران مهم و حیا‌تی است. این تحقیق به دنبا‌ل آن است تا با استفا‌ده از دو روش الگوریتم بهینه‌سا‌زی محلی و سراسری، و با تکیه بر مدلها‌ی مدیریت ریسک ما‌رکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتما‌لی با دو فرض مستقل توزیع با‌زده پا‌رامتریک و غیرپا‌رامتریک، اوزان بهینه پورتفویها را با هدف حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف با‌زده یا‌فته و مرزها‌ی کا‌رای آن را رسم کرده و مورد مقا‌یسه قرار دهد. یکی از روشها‌ی تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها‌ی پورتفوی و انتخا‌ب اوزان بهینه، رسم مرزها‌ی کا‌را می‌با‌شد که از این طریق می‌توان رفتا‌ر پورتفویها را در سطوح اطمینا‌ن مختلف بررسی کرد
FREQUENCY STATEMENT NOTE
Dates of Frequency
چا‌پی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Body granting the degree
شا‌هد
Date of degree
۸۸ - ۱۳۸۷
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
Entry Element
#پژوهشگر مسعود ملائی
Part of Name Other than Entry Element
T
#سعید خدامرادی
#محمدجواد شیخ
