۲۲۴۱۵پ
per
بررسی اثر نرخ ارز بر نوسانات قیمت موادغذایی در ایران
The Effect of Exchange Rate on Food Price Fluctuations in Iran
/سمیرا کنعانی
: کشاورزی
، ۱۳۹۷
، میرزائی
۶۵ص
چاپی - الکترونیکی
کارشناسی ارشد
مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
۱۳۹۷/۱۱/۰۳
تبریز
وجود نوسانات قیمت موادغذایی و اثرگذاری آن بر امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به علاقه‌صمندی اقتصاددانان به بررسی عوامل موثر بر قیمت موادغذایی گردیده است .از جمله عوامل اثرگذار بر نوسانات قیمت موادغذایی، ناپایداری و بی‌صثباتی نرخ ارز در کشور می‌صباشد که می‌صتواند عدم اطمینان بیشتری در مورد قیمت موادغذایی در آینده ایجاد کند و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد .با این رویکرد هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر نرخ ارز بر نوسانات قیمت موادغذایی در ایران می‌صباشد .بدین منظور از مدل‌صهای خانواده GARCH بهره گرفته شد .داده‌صهای مورد نیاز برای مطالعه حاضر شامل قیمت موادغذایی بصورت ماهانه در قالب شاخص قیمتPPI ، نرخ ارز و نقدینگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره‌صی زمانی۱۳۸۳ - ۹۵جمع‌صآوری شده است .در این مطالعه آزمون ریشه واحد ADF وGLS -DFبرای هر یک از متغیرها انجام شد و نتایج نشان داد که متغیرها در سطح ناایستا بوده و با یکبار تفاضل‌صگیری ایستا می‌صشوند .سپس معادله میانگین شرطی برای متغیرها برآورد گردید و آزمون وجود اثرات ARCH خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت .نتایج موید آن بود که متغیرها دارای اثر ARCH غیرخطی هستند به عبارت دیگر اثر واندازه‌صی شوک‌صهای مثبت و منفی در سری‌صهای مورد مطالعه اثر معنی‌صداری و متفاوتی داشته و در نتیجه واریانس ناهمسانی به صورت نامتقارن وجود دارد .لذا مدل‌صهای GARCH نامتقارن برای سری قیمت مواد غذایی در قالب ۸ مدلEGARCH ،TGARCH ،GARCH- GJR،SAGARCH،APGARCH،NGARCH ، PGARCH و NPGARCH برآورد گردید که از این بین مدل SAGARCH الگوی مناسبی تشخیص داده شد .درضمن از این مدل برای بیان اثر نامتقارن اخبار نیز بهره گرفته شد .نتایج مبین آن بود که اثر اخبار افزایش قیمت برابر ۴۹۶/۰ و کاهش قیمت برابر ۰۷۴/۰ است .مطابق نتایج این مدل مشاهده شد مجموع ضرایب + برابر با۷۴/۰ است .وقتی که مجموع ضرایب به عدد یک نزدیک باشد یعنی نوسانات قیمت موادغذایی تا حدودی پایدار است .یافته‌صهای مطالعه بیانگر آن است علامت ضریب متغیر رشد نرخ ارز در معادله واریانس شرطی مثبت بوده یعنی با افزایش نوسانات نرخ ارز نوسانات قیمت موادغذایی نیز افزایش می‌صیابد .از لحاظ عددی مقدار این ضریب برابر ۷۸/۱۱ می‌صباشد بدین مفهوم که اگر ۱ درصد رشد نرخ ارز افزایش یابد تلاطم قیمت موادغذایی ۱۱۷۸/۰ درصد افزایش خواهد یافت .از آن‌صجایی که قیمت موادغذایی از عوامل مهم و تعیین کننده‌صی امنیت غذایی کشور بوده و رشد نرخ ارز اثر بسزایی در نوسان قیمت موادغذایی دارد، توصیه می‌صشود در صورت کافی بودن موجودی ذخایر ارزی کشور، دولت همچنان با نرخ ارز ترجیحی) یعنی ۴۲۰۰۰ ریال (اقدام به واردات اقلام مواد غذایی ضروری مردم نماید تا قدرت خرید مردم روز به روز کمتر نشود .همچنین دولت می‌صتواند با مدیریت صحیح در راستای کنترل نوسان نرخ ارز جلوی تنش‌صهای سیاسی در کشور را تا حدودی بگیرد
Existence of food Price fluctuation and its impact on food security and the social welfare lead to the economists interest to examine the factor influencing food prices. Among of the factors affecting food price fluctuations, volatility and exchange rate instability which could create more food price uncertainty in the future and affect economic growth. The main objective of the percent study is to survey the effect of exchange rate on food price fluctuations in Iran. To this end, the GARCH family models were used. Required data include the monthly food prices in the form of the PPI index, the exchange rate and liquidity which collected from the Central Bank of Iran during 1996-2016. The ADF and DFGLS root unit tests was applied and the results showed that the variables are not stationery but their first differential were stationary. Then, the conditional mean equation of exchange rate is estimated and we tested the presence of linear and nonlinear ARCH effects. The results confirmed that the variables have a nonlinear ARCH effect, so the effect and size of positive and negative shocks have a significant and different effect. So, there is asymmetric heterogeneity variance. Therefore, asymmetric GARCH models for the food price series were estimated in the form of EGARCH, TGARCH, GJR-GARCU, SAGARCH, APGARCH, NGARCH, PGARCH, NPGARCH models. Finally the SAGARCH model was selected as proper model. Meanwhile, this model is used to express the asymmetric news effects and the results indicated that the news effect of the price increase was equal to 0.496 and the price decrease was equal to 0.074. According to the results, the sum of the coefficients is 0.74. When the sum of the coefficients is close to one, the price fluctuations of food are some stable. Result indicates that the coefficient of the exchange rate growth is positive in the conditional variance equation. So, the increasing the exchange rate fluctuates lead to fluctuations in food prices also go up. In other words, if exchange rate grows 1 , the price fluctuations will increase more than 1.178 . Since food prices are one of the key determinants of food security in the country, and the growth of the exchange rate has a significant effect on the fluctuation of food prices, it is recommended that if the countrys foreign exchange reserves are sufficient, the government will continue to apply for preferential food prices (i.e. 4200 Riyals) to import essential food items to reduce the purchasing power of people every day. Also, the government can manage the tensions of the country in an orderly manner to control the exchange rat fluctuation
The Effect of Exchange Rate on Food Price Fluctuations in Iran
کنعانی، سمیرا
Kanani, Samira
سیاه و سفید
نمایه‌سازی قبلی
