۲۱۶۵۰پ
per
بررسی تأثیر نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر شاخص قیمت صکوک اجاره در ایران با رویکرد ARDL غیرخطی
Investigating the Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Sukuk Rent indicator in Iran :
/زانیار ابراهیمیان
: اقتصاد ومدیریت بازرگانی
، ۱۳۹۸
، راشدی
۱۱۵ص
چاپی - الکترونیکی
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش علوم اقتصادی
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
تبریز
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازارهای مالی و کارآمد شدن آن‌ها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است .با توجه به محدودیت‌های مالی اعمال‌شده علیه کشور ایران در سال‌های گذشته، مشکلات نظام بانکی در داخل کشور و ضرورت هرچه بیشتر استفاده از بازار مالی اسلامی، نوآوری‌هایی در عرصه بحث‌های پولی و مالی اسلامی در دهه اخیر صورت گرفته است .یکی از این نوآوری‌ها انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بانکداری و مالیه اسلامی و ازجمله برجسته‌ترین ابزارهای توسعه اقتصاد اسلامی است .این در حالی است که تأثیر شوک‌های قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با آن بر قیمت و بازدهی سهام همواره یکی از مسائل حائز اهمیت در بازار بورس اوراق بهادار بوده است، بنابراین در این مطالعه ادبیات مربوط به عدم خطی بودن روابط نفت و قیمت سهام ایران با ارائه یک پارادایم جدید از عناصر اساسی و اسلامی گسترش داده‌شده است .برای این منظور به بررسی تأثیر نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر قیمت صکوک اجاره در ایران با رویکرد ARDL غیرخطی و بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی ایران طی دوره ماهانه۱۳۹۱ - ۱۳۹۶پرداخته‌شده است .بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق شو ک های مثبت قیمت نفت در بلندمدت و کوتاه‌مدت تأثیر منفی و معنی داری بر قیمت صکوک اجاره در ایران دارند و شوک‌های منفی قیمت نفت در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیرمثبت و معنی داری بر قیمت صکوک اجاره در ایران دارند .همچنین تاثیر شو کها در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن نیست
One of the most influential factors on financial markets and their efficiency, is to add variety to the financial instruments. Due to the imposed international restrictions on Iran in recent years and the necessity of implementing Islamic financial markets, some financial and monetary innovations have come to existence in the past two decades. One of those innovations is Islamic Sokouk which is one of the most important achievements of Islamic banking. Moreover, it is one of the most significant tools in the development of Islamic economy. Whereas one of the major macroeconomic variables is oil price shocks, the effects thereof could affect the stock markets. Therefore, in this study the literature of non-linear relations between oil and stock market is expanded through a new paradigm consisting fundamental and Islamic elements. Thus, to analyze the asymmetric effects of oil price shocks on rental Sokouk prices the ARDL non-linear approach is utilized using Iran's monthly data sets between 1391-1396. The results show that positive oil price shocks in both short and long term can affect Iran's rental Sokouk prices negatively. On the other hand, the positive oil price shocks can meaningfully affect the price of rental Sokouk in a positive way. Also, the shocks affect asymmetrically in short and long terms
Investigating the Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Sukuk Rent indicator in Iran :
ابراهیمیان، زانیار
Ebrahimian, Zanyar
سیاه و سفید
نمایه‌سازی قبلی
