عنوان

تأثیر بی‌صثباتی های اقتصادی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران (رهیافت غیرخطی)

‭۱۸۸۷۸پ‬

per

تأثیر بی‌صثباتی های اقتصادی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران (رهیافت غیرخطی)

/مانا مصباحی

: اقتصاد ومدیریت بازرگانی

، ‮‭۱۳۹۶‬

، راشدی

چاپی

دکتری

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع و محیط زیست

‮‭۱۳۹۶/۱۱/۰۷‬

تبریز

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی بی‌صثباتی‌صهای تورمی و درآمدهای نفتی بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران است .برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی‮‭۱۳۶۹:۲ - ۱۳۹۳:۴‬و با بهرصه‌صگیری از مدل مارکوف سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی ایران مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان می‌صدهد قیمت واردات در ایران از الگوی دو رژیمی قیمت وارداتی بالا و قیمت وارداتی پایین تبعیت می‌صکند و درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر دو رژیم بیش از واحد است .در مرحله بعد بی‌صثباتی‌صهای درآمدهای نفتی و هم‌صچنین بی‌صثباتی تورمی بعنوان مهم‌صترین ویژگی‌صهای اقتصاد ایران به ترتیب با استفاده از رویکرد گارچ نمایی ‮‭(EGARCH)‬ و گارچ چرخشی مارکف‮‭GARCH) - (MS‬استخراج شده و سپس تأثیر آن‌صها به طور جداگانه به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات مورد ارزیابی قرار گرفت

The main objective of this study is to investigate the non-linear impacts of volatility of inflation and volatility of oil revenue on degree of exchange rate pass through (ERPT) into import price of Iran. For this purpose, using seasonal time series over the period 1990:3 to 2014:1, first the impact of ERPT into import price with the impact of marginal cost in abroad, openness and GDP, have been estimated applying Markov-Switching technique. The empirical findings indicate that import prices follow a dual regime in Iran economy and the ERPT is more than unitary in both regimes. After that, volatility of oil revenue and volatility of inflation as the most important prevailing features of Iran economy have been quantified using EGARCH approach and MS-GARCH approach respectively. Then their effects, along with the effect of fundamental variables on the degree of ERPT were evaluated separately. The results indicate that the volatility of oil revenue has significantly negative impact on ERPT into import price in low import price regime, but the impact is insignificant in high import price regime. Therefore, the impact of the volatility of oil revenue on ERPT is asymmetric in both regimes. Also, the findings show that with the emergence of volatility of inflation in Iran economy, the degree of ERPT into import price increase in both regimes significantly as well as pricing power of importing firms. In addition, the results show that the impact of volatility of inflation on ERPT into import price is asymmetric in both import price regimes. So that in case of occurence of the volatility of inflation, the ERPT into import price will decrease significantly in high import price regime and the ERPT into import price will increase significantly in low import price regime. Accordingly, it has been supportive of the hypothesis of Taylor (2000), finding evidence of a direct impact of the volatility of inflation on the ERPT into import price in Iran economy

مصباحی، مانا

اصغرپور، حسین، استاد راهنما

حقیقت، جعفر، استاد راهنما

کازرونی، علیرضا، استاد مشاور

فلاحی، فیروز، استاد مشاور

سیاه و سفید

نمایه‌سازی قبلی