عنوان

عوامل مؤثر بر شکنندگی سیستم بانکی در ایران

‭۱۸۷۷۲پ‬

per

عوامل مؤثر بر شکنندگی سیستم بانکی در ایران

/همت ستاررستمی

: اقتصاد و مدیریت

، ‮‭۱۳۹۶‬

، افشاری

چاپی

دکتری

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی

‮‭۱۳۹۶/۱۲/۱۶‬

تبریز

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل محیط خرد و کلان مؤثر بر شکنندگی سیستم بانکی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ در طول دوره‮‭۱۳۸۱:۱ - ۱۳۹۳:۴‬بوده است .برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته شده و در مرحله بعد به منظور بررسی تأثیر عوامل محیط خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می‌دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک‌پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره‌ها ثبات وجود دارد .همچنین یافته‌های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ مؤید اهمیت هر دو عامل محیط خرد و کلان در تعیین شکنندگی سیستم بانکی ایران بوده است .این یافته‌ها نشان می‌دهند متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی‌ها و پایین بودن نقدینگی بانک‌ها در کنار عوامل محیط کلان همچون کاهش رشد‮‭GDP‬ ، افزایش تورم، افزایش کسری بودجه دولت، افزایش نسبت به ذخایر ارزی، افزایش نسبت اعتبارات خصوصی و دولتی به‮‭GDP‬ ، کاهش محدودیت ورود بانک‌ها، افزایش نرخ ذخیره قانونی، نوسانات نرخ ارز و افزایش سهم تسهیلات تکلیفی از کل تسهیلات منجر به شکنندگی بیشتر سیستم بانکی ایران می‌شوند .همچنین نتایج نشان می‌دهد الزام قانونی بیمه سپرده موجب ثبات بیشتر سیستم بانکی ایران شده است .این در حالی است که رابطه تحریم‌های بانکی با شکنندگی سیستم بانکی، یک رابطه معکوس و معنی‌دار بوده است و این نشان می‌دهد بانک‌های ایرانی در برابر تحریم‌های بانکی دچار ضرر و زیان نمی‌شوند

The main purpose of this study is to investigate the effects of micro and macro environment factors on the banking system fragility of Iran, using Markov-switching model. For that purpose, first, the Iran's banking system fragility index is developed over the priod of 2002:22015:1. Based on the results, three major periods of high risk-taking, two periods of high fragility, and stability in the rest of the periods are observed. Accordingly, in the next step, three-regime Markov-switching model is used to investigate the effects of micro and macro environment factors on mentioned banking system fragility index. Findings based on Markov-switching regression analysis confirm the importance of both micro and macro environment factors in determining the Iran's banking system fragility. Findings indicate that microeconomic variables such as low capital adequacy, Low asset quality and low liquidity of banks along with macro environment factors such as decreasing real GDP growth, high inflation and increasing government budget deficit, increasing the ratio of M2 to foreign exchange reserves, increasing the ratio of the credit to the private sector and public sector to GDP, entry restriction reduces, increasing Legal reserve rate, the volatility of the foreign exchange market and increasing the contribution of the facility to the entire facility will lead to more fragility in the Iranian banking system. Also, the legal requirement for deposit insurance has made Iran's banking system more stable. Meanwhile, the banking international sanctions and the banking system fragility had a reverse and significant relationship, indicating that Iranian banks are not suffering from those sanctions

ستاررستمی، همت

پورعبادالهان کویچ، محسن، استاد راهنما

اصغرپور،حسین، استاد مشاور

فلاحی، فیروز، استاد مشاور

سیاه و سفید

نمایه‌سازی قبلی