عنوان

بررسی همبستگی بین قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده‌های صنعت دام و طیورکشور :بکارگیری مدل واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی مفصل تاکی شکل چند متغیره

‭۱۶۵۹۵پ‬

per

بررسی همبستگی بین قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده‌های صنعت دام و طیورکشور :بکارگیری مدل واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی مفصل تاکی شکل چند متغیره

/پریسا پاکروح

: کشاورزی

، ‮‭۱۳۹۵‬

، راشدی

چاپی

کارشناسی ارشد

مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

‮‭۱۳۹۵/۰۶/۱۷‬

تبریز

صنایع دامداری و مرغداری، به عنوان زیر بخش‌های کشاورزی، یکی از فعالیتهای اقتصادی مخاطره آمیز به شمار می‌آیند و در حیات عمومی اجتماع ما نقش عمده‌ای را ایفا می‌نمایند .از آنجاکه این صنایع دارای ارتباطات دو سویه‌ای با بازارهای جهانی هستند) از یک سو صادرکننده محصولات عمده و از یک سو واردکننده نهاده‌ها می‌باشند(، بنابراین به واسطه‌ی حجم چنین مبادلاتی، تحت تأثیر قیمت‌های جهانی قرار می‌گیرند .نفت خام امروزه یکی از مهمترین کالاها در اقتصاد جهان است و در کشور ایران به عنوان یک منبع استراتژیک دارای مزیت نسبی تلقی می‌شود .از آنجاکه بخش عمده‌ای از درآمد ما را صادرات نفت تشکیل می‌دهد، قیمت نفت یک متغیر تأثیرگذار بر توان وارداتی کشورمان می‌باشد .مشاهدات اخیر نشان می‌دهد نوسانات و نااطمینانی قیمت نفت به بازار واقعی اقتصاد و سایر بازارها از طریق نرخ ارز) دلار آمریکا (منتقل می‌شود و در این میان مبادلات، بازار داخلی محصولات کشاورزی و غذایی تحت تأثیر تحولات بازارهای جهانی می‌باشد .انتقال نوسانات و تحولات قیمت نفت به سایر بازارها از گذشته تا به امروز بوده و به نظر می‌رسد بعد از جنگ عراق و آمریکا و در ادامه آن شروع بحران مالی جهانی بیشتر شده است .بنابراین در پژوهش حاضر سعی می‌شود همبستگی بین قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت نهاده‌های دو صنعت دام و طیور کشور برای بازه‌ی زمانی قبل از بحران مالی جهانی و جنگ عراق و آمریکا‮‭۱۳۷۴) - (۸۳‬و بعد از آن‮‭۱۳۸۴) - (۹۳‬مورد بررسی قرار گیرد و برای این هدف از الگوی‮‭MGARCH - VineCopula‬استفاده می‌شود .نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد نشان داده است تمامی متغیرها در سطح نامانا و انباشته از مرحله اول هستند .همچنین نتایج آزمون ریشه واحد فصلی حاکی از عدم وجود رفتار فصلی در متغیرهای مورد مطالعه است .پس از شناسایی وجود رفتار ناهمسانی واریانس در متغیرها با استفاده از مدل‮‭CCCMGARCH - ARIMA‬پسماندهای معادلات را بدست آورده و در نهایت با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل) واین کاپیولاها (همبستگی بین متغیرهای مذکور به دست آمد .در بین الگوهای مفاصل تاکی شکل طبق نتایج آزمون‌های مجانبی وونگ و کلارک الگوی‮‭vine - R‬برای دوره قبل و بعد از بحران برای تجزیه و تحلیل همبستگی انتخاب گردید .نتایج نشان می‌دهد، همبستگی بین قیمت اغلب نهاده‌ها و قیمت نفت در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته است و این به نفع کشور ما و خصوصا زیربخش‌های صنعت دام و طیور نیست .طبق نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود درآمدهای نفتی صرف شده برای واردات نهاده‌ها به کشور در راستای افزایش تولید نهاده‌های استراتژیک صنایع دام و طیور در داخل کشور مصرف گردد

ivestock and poultry industries are sub-sectors of agriculture sector and they are risky economical activities that play a major and significant role in the public life of our community. Both industries have a bilateral relationships with global markets -On the one hand is exporters and on the other hand is major importer of inputs. So due to high transactions volume, both mentioned industries are affected by international prices. Crude oil is one of the most important commodities in the global economics and in Iran is seen as a strategic resource that has comparative advantages. Crude oil price is a factor that affect the ability of our imported volume, because the significant portion of our revenue is from oil exports account. Recent observations show that the volatility and uncertainty in oil prices is transmitted through exchange rate (USD America) to real economic market, other markets, the exchanges and the domestic agricultural and food products markets. This article seams clearly impressive after Iraq-USA war and the Global Financial Crisis. So in this article we tries to analysis correlation among oil prices, exchange rates and the price of both mentioned industries input prices for the two period of before the global financial crisis and Iraq-USA war (1995-2004) and after (2005-2014) and for the purpose of this article we use the Vine Copula-MGARCH approaches. The results of the unit root test has shown that all variables are not stationary and accumulated in the first level. Seasonal unit root test results also showed there is not seasonal behavior in the variables. After detecting ARCH behavior in variables, we are obtain the residuals of each equation with ARIMA-CCCMGARCH model and after that we are calculate the correlation among oil price, exchange rate and input prices with Vine Copulas. The Clarke and Voung tests for choosing Vine models indicate that R-Vine model for after and before period is best. Based on R-Vine model our result indicate that correlation among oil price and input prices are much higher than before and this is not suitable situation for Iran. At last we offer that, using oil incomes for increased infrastructure of input it may be better than import inputs

پاکروح، پریسا

پیش‌بهار، اسماعیل، استاد راهنما

قهرمان‌زاده، محمد، استاد مشاور

سیاه و سفید

نمایه‌سازی قبلی