IR
۴۱۹۳پ
فارسی
IR
روش گالرکین ناپیوسته برای قیمت گذاری اختیار آمریکایی تحت فرآیند CEV
[پایان‌نامه]
Discontinuous Galerkin Method for Pricing American Options Under the CEV Process A
/افسانه محمدزاده
: علوم پایه
، ۱۳۹۸
۹۱ص.
:
زبان: فارسی
زبان چکیده: فارسی
چاپی - الکترونیکی
مصور، جدول، نمودار
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
صنعتی سهند
قیمت گذاری قرارداد های اختیار معامله یکی از مسائل کلاسیک در ریاضیات مالی است و برای قرارداد های ساده اییکه در موعد اعمال می شوند جواب های دقیق مناسبی وجود دارد، ولی بعضی ویژگی ها مثل اعمال زودتر از موعدقرارداد مانع وجود چنین جواب هایی می شوند در این صورت شبیه سازی عددی ضروری است .در این پایان نامهمشتقاتی را در نظر می گیریم که مدل بلک -شولز را نه تنها با ارضای خاصیت قابلیت اعمال زودتر از موعد تعمیممی دهد، بلکه هم چنین دارایی هایی که شامل فرآیند CEVمی شوند را در نظر می گیرد .در این پایان نامه یک روشگالرکین ناپیوسته را برای قیمت گذاری اختیارهای آمریکایی و اروپایی روی دارایی های مشمول تحت فرآیند های CEVکه دارای مزیت هایی بر روش های موجود شامل تطابقپذیری، دقت و قابلیت موازی سازی آسان می باشندرا بررسی می کنیم.
The pricing of option contracts is one of the classical problems in Mathematical Finance. While useful exact solution formulas exist for simple contracts, typically numerical simulations are mandated due to the fact that standard features, such as early exercise, preclude the existence of such solutions. In this thesis we consider derivatives which generalize the classical Black-Scholes setting by not only admitting the early-exercise feature, but also considering assets which evolve by the Constant Elasticity of Variance (CEV) process (which includes the Geometric Brownian Motion of Black-Scholes as a special case). In this thesis we investigate a Discontinuous Galerkin method for valuing European and American options on assets evolving under the CEV process which has a number of advantages over existing approaches including adaptability, accuracy, and ease of parallelization.
ba
Discontinuous Galerkin Method for Pricing American Options Under the CEV Process A
روش گالرکین ناپیوسته
روش هایPDE
قیمت گذاری اختیار
فرآیند VEC
Option pricing, PDE methods, CEV process, Discontinuous Galerkin method.
روش گالرکین ناپیوسته، روش هایPDE ، قیمت گذاری اختیار، فرآیند VEC
محمدزاده، افسانه
فرضی، جواد، استاد راهنما
ایران
20230621
ریاضی ،۴۰۲۶۵ ،۱۳۹۸
دنیآرف تحت ی‌یاکیرمآ رایتخا ی‌راذگ ت‌میق ی‌ارب ه‌تسویپان ن‌یکرلاگ ش‌ور CEV.pdf
عادی
عادی
41931.pdf
p40265.pdf
0
ایمانی
متن
0
پ۴۱۹۳
فارسی
نمایه‌سازی قبلی
pe
TF
92029
1
a
Y
