عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
TLpq2468379600
tur
Estimation of Conditional Risk Measurements Using Extreme Value Theory and an Application to Exchange Rates
[Thesis]
Kızılay, Yasemin
Önalan, Ömer
Marmara Universitesi (Turkey)
2019
89
Master's
Marmara Universitesi (Turkey)
2019
Küresel piyasalarda risklerin ölçülmesi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Klasik yaklaşım olan Riske Maruz Değer metodunun etkisi azalsa da, hala yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Riske Maruz Değer metodunun eksiklerini gözlemlemek ve kuyruğun ötesinde gerçekleşen değerleri ölçmek için daha etkili bir yöntem olan Expected Shortfall yöntemi incelenmiştir. Ekstrem olayların etkisi için de Uç Değer Teorisi dikkate alınmıştır. Değişen varyansın, seriler üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla GARCH yöntemi kullanılmıştır. Uygulama, iki bölüme ayrılarak durağan ve dinamik Riske Maruz Değer yapıları ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda Expected Shortfall tahmin değerleri, en tutarlı sonuç olarak değerlendirilmiştir.
Economics
Kızılay, Yasemin
Önalan, Ömer
مطالعه متن کتاب p
[Thesis]
276903
a
Y
