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HG6046 .V663 1996
HG6046
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V663
1996
کتابخانه
محل استقرار
3642518524
3790809020
9783642518522
9783790809022
b569700
Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa - und Futuresmärkten :
[Book]
Der Einfluß der Glattstellungsoption
von Alexander Kempf.
Heidelberg
Physica-Verlag HD : Imprint : Physica
1996
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft, 54.
1. Einleitung --; 2. Cost-of-Carry-Arbitrage --; 3. Modell des Preiszusammenhangs zwischen Kassa- und Futuresmarkt --; 4. Komparativ-statische Analyse --; 5. Glattstellungsoption des Arbitrageurs --; 6. Empirische Untersuchung des Preiszusammenhangs --; 7. Schlußbetrachtung --; 8. Literaturverzeichnis.
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
Economics.
HG6046
.
V663
1996
von Alexander Kempf.
Alexander Kempf
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